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13 registros
| Registro 1 de 13 |
| Autor: |
Ahumada, Hildegart A. - |
| Título: |
Una nota sobre regresiones con variables integradas |
| Fuente: |
Ensayos Económicos, n.45. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: |
pp. 79-94 |
| Año: |
oct. 2006 |
| Resumen: |
El propósito de esta nota es contribuir a la modelización de series temporales que pueden ser caracterizadas como integradas. En particular se discute la cuestión del uso de distribuciones estándares en modelos de regresión. Para ello se revisan previamente algunos conceptos esenciales. El objetivo principal es analizar a través de ejemplos las transformaciones necesarias para formular el modelo con variables estacionarias, enfatizando que dichas transformaciones no deben ser necesariamente llevadas a cabo. Se presentan también distintos casos de interés práctico como la representación en niveles o en diferencias en el análisis de no causalidad en sentido de Granger y los modelos autorregresivos de rezagos distribuidos. |
| Palabras clave: |
SERIES TEMPORALES |
INTEGRADAS |
MODELIZACION |
MODELOS DE REGRESION |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 13 |
| Autor: |
Ahumada, Hildegart A. - Garegnani, María Lorena - |
| Título: |
Learning about Consumer Behaviour in Face of a Structural Break: Argentina after 2002 |
| En: |
Reunión Anual, 40. La Plata, 16-18 noviembre 2005 |
| Institución patroc.: |
Asociación Argentina de Economía Política |
| Ciudad y Editorial: |
La Plata : UNLP |
| ISBN: |
987-99570-2-4 |
| Páginas: |
CD-ROM |
| Año: |
2005 |
| Resumen: |
This paper investigates how consumer behaviour is modified after a major structural break, taking into account two different kinds of models: one of them, an Equilibrium-Correction Model which includes the effects of "wealth perception" and the other one, focussed on deep parameters estimates following the Euler Equation-GMM approach. Liquidity constraints and hyperbolic discount functions are the main features that characterize Argentine consumption patterns after default and devaluation took place. Liquidity constraints are tested by an expectational form of the Equilibrium-Correction model and by asymmetric effects of income changes. A hyperbolic discount factor that allow for distinguishing short run from long run impatience are found to describe consumers’ decisions. |
| Solicitar por: |
MULTI CD 00003/2005 |
| Registro 3 de 13 |
| Autor: |
Ahumada, Hildegart - Garegnani, María Lorena - |
| Título: |
Assesing HP Filter Performance for Argentina and U.S. Macro Aggregates |
| Fuente: |
Journal of Applied Economics. v.3, n.2. Universidad del CEMA |
| Páginas: |
pp. 257-284 |
| Año: |
Nov. 2000 |
| Resumen: |
Hodrick-Prescott filter has been the favourite empirical technique among researchers studying "cycles". Software facilities and the optimality criterion, from which the filter can be derived, can explain its wide use. However, different shortcomings and drawbacks have been pointed out in the literature, as alteration of variability and persistence and detecting spurious cycles and correlations. This paper discusses these criticisms from an empirical point of view trying to clarify what the filter can and cannot do. In particular, a less mechanical use for descriptive analysis is proposed: testing how the estimated cyclical component behaves and using autocorrelation adjusted standard errors to evaluate cross correlations to differentiate the "genuine" from "spurious" case. Simulation results to test these bivariate correlations when there is a "genuine" relationship are presented. Some examples of descriptive analysis for macro aggregates (real activity, trade flows and money) of Argentina and USA are reported to show that not always the filter is appropriate. Simple tools are used to appreciate how the filtered series result and to evaluate cross correlations. |
| Palabras clave: |
CICLOS ECONOMICOS |
MODELOS ECONOMETRICOS |
COMERCIO INTERNO |
ANALISIS ECONOMICO |
PRODUCTO BRUTO NACIONAL |
INVESTIGACION ECONOMICA |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA J + datos de Fuente |
| Registro 4 de 13 |
| Autor: |
Ahumada, Hildegart A. - Garegnani, María Lorena - |
| Título: |
Default and devaluation risks in argentina: long-run and exogeneity in different systems |
| En: |
Reunión Anual, 35. Córdoba, 13-15 noviembre 2000 |
| Institución patroc.: |
Asociación Argentina de Economía Política |
| Ciudad y Editorial: |
Córdoba : Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas |
| Año: |
2000 |
| Notas: |
La ponencia está en soporte óptico: CD-ROM, en archivo formato Pdf |
| Resumen: |
This study analyses the effect of devaluation risk on the default risk of Argentina, a critical question for the "dollarization debate". The integrated nature of both series is taken into account to analyse the long run relationship and to evaluate "weak exogeneity" using a "cointegrating vector" system approach. First a bivariate system is considered and then the default risk in the region and indicators of macroeconomic performance are included. The results show that only devaluation risk adjusts to reach the equilibrium with the default risk. Once this risk is free from the effect of Latin American default risk, the solvency of the government (measured as the ratio of government debt to GDP) is the only factor that can be detected in the long run. Conclusions about weak exogeneity do not change when the information set is expanded |
| Palabras clave: |
RIESGOS |
DEVALUACION |
DOLARIZACION |
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| Solicitar por: |
MULTI CD 00003/2000 |
| Registro 5 de 13 |
| Autor: |
Ahumada, Hildegart A. - Canavese, Alfredo - Canavese, Paula - González Alvaredo, Facundo - |
| Título: |
La demanda de circulante y el tamaño de la economía oculta. revisión de un método de estimación con una ilustración para la argentina |
| En: |
Reunión Anual, 35. Córdoba, 13-15 noviembre 2000 |
| Institución patroc.: |
Asociación Argentina de Economía Política |
| Ciudad y Editorial: |
Córdoba : Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas |
| Año: |
2000 |
| Notas: |
La ponencia está en soporte óptico: CD-ROM, en archivo formato Pdf |
| Resumen: |
El método monetario usado para medir el tamaño de la economía oculta se basa en estimaciones econométricas de la demanda por circulante. Estas estimaciones se utilizan para obtener los saldos de circulante mantenidos por los agentes económicos en exceso de los necesarios para financiar transacciones registradas. Este exceso de circulante multiplicado por la velocidad-ingreso de circulación (que se supone igual en las economías registrada y oculta) permite medir el PIB no registrado (el tamaño de la economía oculta). Este trabajo demuestra que el método monetario sólo produce estimaciones consistentes cuando la elasticidad-ingreso de la demanda por circulante es uno. Este resultado se aplica, como ejercicio, a la medición del tamaño de la economía oculta en Argentina para los periodos 1930-1983 y 1991-1999 |
| Palabras clave: |
ANALISIS ECONOMETRICO |
METODO MONETARIO | ECONOMIA OCULTA | CIRCULANTES |
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| Solicitar por: |
MULTI CD 00003/2000 |
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