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» Resultado: 4 registros
| Registro 1 de 4 | |
| Autor: | Lanzilotta M., Bibiana |
| Título: | Expectativas y producción industrial en el Uruguay: interdependencia sectorial y tendencias comunes |
| Fuente: | Revista de la CEPAL, n.113. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL |
| Páginas: | pp. 93-120 |
| Año: | ago. 2014 |
| Resumen: | Se explora la interdependencia entre las expectativas y el crecimiento en un análisis aplicado a la industria manufacturera uruguaya, que se considera desagregada en cuatro grupos industriales diferenciados por su inserción comercial y especialización productiva. La investigación muestra que entre las expectativas de los empresarios y el crecimiento de la producción existe una relación de equilibrio a nivel de cada grupo industrial. En los grupos de perfil más transable esta relación es de predeterminación, denotando la utilidad de las expectativas para anticipar el crecimiento sectorial. Se prueba que las expectativas de los cuatro grupos industriales presentan una tendencia común en el largo plazo, que se identifica con aquella que guía a la del grupo exportador. Las simulaciones de impulso-respuesta derivadas del modelo de autorregresión vectorial var multisectorial reafirman la importancia de las industrias más expuestas a la competencia internacional en la propagación de los shocks de más corto plazo. |
| Palabras clave: | INDUSTRIA | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | DESARROLLO INDUSTRIAL | ESPECIALIZACION DE LA PRODUCCION | PRODUCCION INDUSTRIAL | MODELOS ECONOMETRICOS | |
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| Registro 2 de 4 | |
| Autor: | Caldas M., Gabriel |
| Título: | Brasil: ¿Cómo reaccionan los mercados financieros ante los anuncios de política monetaria del banco central en un esquema de metas de inflación? |
| Fuente: | Revista de la CEPAL, n.107. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL |
| Páginas: | pp. 179-196 |
| Año: | ago. 2012 |
| Resumen: | Los anuncios del banco central son trascendentales para guiar las expectativas. Empero, la investigación correspondiente con respecto a los países que emergen es escasa. Dado que el Brasil es un importante país emergente con políticas de fijación de objetivos de inflación, se analiza aquí la influencia de la política monetaria y los anuncios del banco central en la estructura temporal de las tasas de interés. Mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), el método generalizado de momentos (MGM) y el modelo de autorregresión vectorial (VAR) se examina la dirección de las tasas de interés al ser afectadas por los anuncios del banco central y la política monetaria. Puesto que los agentes económicos analizan las actas de las reuniones del Comité de Política Monetaria, la política y los anuncios mencionados influyen poderosamente en la formación de expectativas sobre las tasas de interés para diferentes plazos en el Brasil. |
| Palabras clave: | BANCOS CENTRALES | POLITICA MONETARIA | INFLACION | TASA DE INTERES | MERCADO DE CAPITALES | |
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| Registro 3 de 4 | |
| Autor: | Mendonça, Helder Ferreira de - |
| Título: | Brasil: cómo afectan las variables macroeconómicas a la confianza del consumidor |
| Fuente: | Revista de la CEPAL, n.99. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL |
| Páginas: | pp. 83-96 |
| Año: | dic. 2009 |
| Resumen: | Identificar las variables macroeconómicas que sustentan la confianza del consumidor constituye un paso previo esencial para la aplicación de políticas económicas sólidas. El presente artículo contribuye al tema mediante un análisis empírico para el caso del Brasil, basado en técnicas del método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), el método generalizado de momentos (MGM) y el modelo de autorregresión vectorial (VAR). Los hechos constatados indican que la aplicación de una política fiscal flexible que dé lugar al incremento de la deuda pública y la adopción de medidas tendientes a acrecentar el volumen del financiamiento al sector privado no representan una estrategia adecuada para aumentar la confianza del consumidor. Además, la credibilidad del régimen de fijación de objetivos de inflación constituye un factor muy importante, entre otros, para la formación de expectativas de los consumidores. Promover una mayor credibilidad es, entonces, un paso clave para las economías que pretendan incrementar la confianza del consumidor. |
| Palabras clave: | CONSUMIDORES | MACROECONOMIA | POLITICA ECONOMICA | MODELOS ECONOMICOS | INDICADORES ECONOMICOS | |
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| Registro 4 de 4 | |
| Autor: | Abril, Juan Carlos - Abril, María de las Mercedes - Martínez, Carlos Ismael |
| Título: | Aproximaciones a la distribución del estimador del coeficiente en modelos AR(1) no estacionarios |
| Fuente: | Estadística : Revista Semestral del Instituto Interamericano de Estadística. v.59, n.172/173. Instituto Interamericano de Estadística |
| Páginas: | pp. 87-102 |
| Año: | jun.-dic. 2007 |
| Resumen: | El problema de las raíces unitarias en series de tiempo se ha transformado en el foco de atención de muchos trabajos en econometría teórica y aplicada. El problema tiene su propio interés intrínseco para los investigadores teóricos debido a las varias implicancias asintóticas sobre las propiedades de los estimadores y tests. Para el trabajo aplicado, establecer la presencia de raíces unitarias sigue siendo la piedra angular del análisis de posibles sistemas cointegrados: primero como herramienta preliminar para testar la integración de las variables de interés, y segundo como un test de cointegración por sí mismo. En este trabajo partimos de un modelo donde, las variables son independientes e idénticamente distribuidos (iid) y estudiamos aproximaciones de segundo y tercer orden a la distribución del estimador del coeficiente. Primero desarrollamos el caso general para todo y luego particularizamos para el caso no estacionario de la presencia de raíz unitaria. Las aproximaciones se las obtiene usando el método de Durbin (1980a) para aproximar densidades de estimadores suficientes. Se presenta un análisis de las aproximaciones mediante comparaciones entre simulaciones de tipo Monte Carlo y las aproximaciones obtenidas. |
| Palabras clave: | APROXIMACIONES | AUTORREGRESION | EXPANSIONES ASINTOTICAS | RAICES UNITARIAS | SERIES DE TIEMPO | |
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