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6 registros
| Registro 1 de 6 |
| Autor: |
Balacco, Hugo - Maradona, Gustavo - |
| Título: |
Señal de caos en series de tiempo financieras : el spectrum de lyapunov en el análisis de "sensibilidad a condiciones iniciales |
| En: |
Reunión Anual, 35. Córdoba, 13-15 noviembre 2000 |
| Institución patroc.: |
Asociación Argentina de Economía Política |
| Ciudad y Editorial: |
Córdoba : Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas |
| Año: |
2000 |
| Notas: |
La ponencia está en soporte óptico: CD-ROM, en archivo formato Pdf |
| Resumen: |
El objetivo de este estudio es detectar señal de caos en las siguientes series de tiempo financieras: MERVAL, DOW JONES, BOVESPA y FTSE. La metodología de investigación empírica comprende tres etapas. Primero se estima la demora (embedding delay) utilizando el principio AMI (average mutual information); en segundo lugar se calcula la dimensión de inserción (embedding dimension) sobre la base de los principios de Takens y Grassberger-Procaccia. Finalmente el spectrum de Lyapunov es calculado en función del algoritmo de Sano y Sawada. Los datos utilizados son de frecuencia diaria, aproximadamente 600 observaciones, desde enero de 1998 hasta julio del 2000 |
| Palabras clave: |
FINANZAS |
ANALISIS ECONOMETRICO |
SERIES TEMPORALES |
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| Solicitar por: |
MULTI CD 00003/2000 |
| Registro 2 de 6 |
| Autor: |
Balacco, Hugo - |
| Título: |
Análisis estadístico de no linealidades |
| Fuente: |
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas. año 51, n.119/120. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas |
| Páginas: |
pp. 99-112 |
| Año: |
ene.-dic. 1999 |
| Palabras clave: |
ANALISIS ESTADISTICO |
TIPO DE CAMBIO |
NO LINEALIDAD | CAOS |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA R + datos de Fuente |
| Registro 3 de 6 |
| Autor: |
Balacco, Hugo R. - Waisman, Gisela |
| Título: |
Un análisis econométrico de la relación entre la tasa de interés real y expectativas de inflación |
| Fuente: |
Económica. año 41, n.2. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones Económicas |
| Páginas: |
pp. 3-22 |
| Año: |
oct.-dic. 1995 |
| Palabras clave: |
ANALISIS ECONOMETRICO |
TASA DE INTERES |
INFLACION |
CONDICIONES ECONOMICAS |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 4 de 6 |
| Autor: |
Balacco, Hugo - |
| Título: |
Una evidencia empírica sobre la estabilidad del proceso inflacionario argentino (1979-1987) |
| Fuente: |
Ensayos Económicos, n.44. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: |
pp. 71-100 |
| Año: |
oct. 1990 |
| Notas: |
Trabajo presentado en las XI Jornadas de Economía Monetaria y Sector Externo. 22 y 23 de junio de 1989, organizadas por BCRA |
| Palabras clave: |
INFLACION |
ESTADISTICAS ECONOMICAS |
DATOS ESTADISTICOS |
PROCESO INFLACIONARIO ARGENTINO | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 5 de 6 |
| Autor: |
Balacco, Hugo R. - |
| Título: |
Algunas consideraciones sobre la definición de causalidad de Granger en el análisis econométrico |
| Fuente: |
Económica. año 32, n.2. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones Económicas |
| Páginas: |
pp. 207-225 |
| Año: |
jul.-dic. 1986 |
| Resumen: |
El propósito perseguido con este trabajo es el de presentar con fines de sistematización y difusión algunas consideraciones sobre el alcance de la definición de causalidad de Granger (1969), en lo relativo a inferencia condicionada, predicción condicionada, e invariancia estructural, sobre la base de cierta literatura reciente, p.e., Sims (1980), Sargent (1981), Richard (1982), etc. y especialmente, Engle, Hendry y Richard (1983) |
| Palabras clave: |
ANALISIS ECONOMETRICO |
INVESTIGACION ECONOMICA |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
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