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Recursos bibliográficos en papel y digitales -
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» Resultado:
7 registros
| Registro 1 de 7 |
| Autor: |
Balzarotti, Verónica - Anastasi, Alejandra - |
| Título: |
¿La competencia por deudores recién incorporados perjudica el acceso al crédito? Análisis en un contexto de alto riesgo y baja bancarización |
| Fuente: |
Ensayos Económicos, n.69. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: |
pp. 101-150 |
| Año: |
dic. 2013 |
| Resumen: |
La falta de acceso a los servicios financieros, en particular al crédito, es un problema en los países en desarrollo. Este trabajo estudia los canales de incorporación de nuevos deudores al segmento crediticio de consumo y el efecto de la difusión de información tanto sobre dicha entrada como sobre el posterior cambio de prestamista por parte de los deudores. Representamos esa dinámica con un modelo simple que incorpora distintos tipos de prestamistas y heterogeneidad entre individuos. Las premisas del modelo son contrastadas usando datos del sistema bancario argentino. Los resultados son característicos para mercados emergentes: un porcentaje significativo de la población se ve excluida del crédito, incluyendo aquéllos que se auto-excluyen, y existen condiciones crediticias diferenciadas según el tipo de prestamista. Además, el modelo muestra que la difusión de información de pago de préstamos, al impulsar la competencia por los deudores recién incorporados, puede incrementar el porcentaje de excluidos. En función de esas conclusiones, se recomienda poner énfasis en mejorar la información de deudores no bancarizados, antes que extender la información disponible de los individuos con historia crediticia. |
| Palabras clave: |
SERVICIOS FINANCIEROS |
ACCESO AL CREDITO |
BANCOS |
DEUDORES |
SISTEMA FINANCIERO |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 7 |
| Autor: |
Anastasi, Alejandra - Balzarotti, Verónica - |
| Título: |
¿Colchones contables o de liquidez? Los riesgos de subestimar aspectos financieros de las reglas anticíclicas |
| Fuente: |
Ensayos Económicos, n.67. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: |
pp. 73-120 |
| Año: |
dic. 2012 |
| Resumen: |
El impacto del ciclo económico sobre el flujo de fondos generado internamente por los bancos es un factor importante en la dinámica procíclica del negocio bancario tradicional. Este aspecto ha tendido a subestimarse en la discusión sobre regulaciones contracíclicas. El debate se ha centrado en la necesidad de disminuir la escasez de capital durante las recesiones y en las discrepancias que se presentan entre las normas contables y las prudenciales. Por el contrario, la importancia de los incentivos que surgen a partir de estas regulaciones ha recibido poca atención. Con un ejercicio de banco representativo intentamos ilustrar los efectos dinámicos de ciertos esquemas de regulación contracíclica, poniendo énfasis en el impacto sobre los flujos de fondos. Mostramos que un esquema de previsiones contracíclicas modifica el impacto temporal del ciclo económico en los resultados contables, pero puede agudizar el deterioro del flujo de fondos internos en la fase negativa. También se estudian esquemas regulatorios contracíclicos que modifican las exigencias de capital y de liquidez. Además del impacto mencionado sobre el flujo de fondos, se advierten problemas que pueden derivarse de estas propuestas asociados a la interrelación entre la contabilidad, las señales (siendo que el negocio bancario de por sí está sujeto a problemas de agencia y de información asimétrica) y los incentivos a "administrar el balance" (para aprovechar las diferencias de valuación entre el segmento regulado y el no regulado). |
| Palabras clave: |
CICLOS ECONOMICOS |
PRESTAMOS |
BANCOS |
SISTEMA BANCARIO |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 3 de 7 |
| Autor: |
Balzarotti, Verónica - Castelpoggi, Fernando - |
| Título: |
Modelos de puntuación crediticia: la falta de información y el uso de datos de una central de riesgos |
| Fuente: |
Ensayos Económicos, n.56. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: |
pp. 95-156 |
| Año: |
oct.-dic. 2009 |
| Texto completo: |
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| Resumen: |
El principal objetivo de este trabajo es estudiar el problema introducido por la falta de información del comportamiento crediticio de algunos deudores en las bases utilizadas para desarrollar modelos de puntuación crediticia (scoring) y el uso de la información de comportamiento contenida en una central de riesgos como una potencial solución. Se abordan dos problemáticas (i) la necesidad de proveer una estimación del riesgo crediticio de los deudores cuyo comportamiento se ignora (porque son dados de baja de las bases sin que se registre el motivo), y (ii) la estimación del impacto de no tener en cuenta la falta de estos datos en la evaluación del riesgo de las carteras de las entidades. La estrategia fundamental será utilizar el comportamiento crediticio de los deudores en otras entidades, registrados en la central de riesgo. |
| Palabras clave: |
DEUDORES |
RIESGOS |
CREDITOS |
INFORMACION |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 4 de 7 |
| Autor: |
Balzarotti, Verónica - Castelpoggi, Fernando - |
| Título: |
Modelos de puntuación crediticia: la falta de información y el uso de datos de una central de riesgos |
| Fuente: |
Documentos de Trabajo BCRA, n.37. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: |
39 p. |
| Año: |
ago. 2008 |
| Texto completo: |
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| Resumen: |
El principal objetivo de este trabajo es estudiar el problema introducido por la falta de información de comportamiento crediticio para algunos deudores en las bases utilizadas para desarrollar modelos de puntuación crediticia (scoring) y el uso de información de comportamiento contenida en una central de riesgos como una potencial solución. Se abordan dos problemáticas (i) la necesidad de proveer una estimación del riesgo crediticio de los deudores cuyo comportamiento se ignora (porque son dados de baja de las bases sin que se registre el motivo), y (ii) la estimación del impacto de no tener en cuenta la falta de estos datos en la evaluación del riesgo de las carteras de las entidades. La estrategia fundamental será utilizar el comportamiento crediticio de los deudores en otras entidades, registrados en la central de riesgo. |
| Palabras clave: |
ACTIVIDAD CREDITICIA |
DEUDORES |
RIESGO DEL CREDITO |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA D + datos de Fuente |
| Registro 5 de 7 |
| Autor: |
Balzarotti, Verónica - |
| Título: |
Riesgo por tasa de interés real en el sistema bancario argentino: un modelo de medición |
| Fuente: |
Ensayos Económicos, n.46. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: |
pp. 7-62 |
| Año: |
ene. 2007 |
| Resumen: |
La exposición del sistema bancario argentino a variaciones en la tasa de interés real es apreciable y desalienta el crédito a largo plazo. La cuantificación de este riesgo ayudaría a administrarlo y podría alentar nuevos créditos, pero no es fácil, especialmente en mercados emergentes. Se propone un enfoque de medición por Valor a Riesgo (VaR) utilizando simulación de Monte Carlo. Se estiman modelos de comportamiento de series de tiempo (autorregresivos con reversión a la media y saltos) para la tasa de los depósitos bancarios y para la inflación, buscando que los mismos impliquen un grado dificultad manejable para el analista local. Los resultados muestran que un banco que se fondea con depósitos de corto plazo enfrentaría mayor riesgo por activos ajustables que por activos nominales (por lo cual aplicaría una prima mayor por ese riesgo, según un enfoque de retorno al capital ajustado por riesgo - RAROC). Ello puede vincularse con la discusión de la "paradoja" del escaso uso de indexación. La magnitud del riesgo y el hecho de que los bancos tengan el mismo signo de descalce no ayuda al desarrollo de contratos derivados. Los resultados también pueden indicar distorsiones introducidas por la regulación de capitales mínimos y la valuación contable. Una generalización de la metodología podría explorarse en el marco del Pilar 2 de Basilea 2. |
| Palabras clave: |
SISTEMA BANCARIO |
RIESGOS |
TASA DE INTERES REAL |
MODELOS |
CREDITOS |
MODELO DE MEDICION | CREDITO A LARGO PLAZO |
VAR |
VALOR A RIESGO | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
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