|
|
-
Recursos bibliográficos en papel y digitales -
- libros, artículos de revistas,
ponencias de eventos, etc. -
» Resultado:
22 registros
| Registro 1 de 22 |
| Autor: |
Lavín, F.V. - Dresdner, J. - Aguilar, R. |
| Título: |
The value of air quality and crime in Chile: a hedonic wage approach |
| Fuente: |
Environment and Development Economics. v.16, n.3. Beijer Institute of Ecological Economics; Royal Swedish Academy of Sciences |
| Páginas: |
pp. 329-355 |
| Año: |
June 2011 |
| Resumen: |
We estimate the implicit prices of the crime rate and airborne pollution in Chile, using spatially compensating price differentials in the housing and labor markets. We evaluate empirically the impact of different estimation strategies for the wage and rent equations, on the economic value of these two amenities. The results show that increments in the crime rate or in air pollution have a negative impact on welfare and that the estimated welfare measures and their variances are sensitive to selection bias, endogenous amenities and clustering effects. In contrast, the welfare measures do not seem to be very sensitive to the simultaneity bias. |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 22 |
| Autor: |
Viales Abellán, Jeffrey |
| Título: |
Método predictivo de volatilidad tipo cambio |
| Fuente: |
Ciencias Económicas. v.29, n.1. Universidad de Costa Rica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas |
| Páginas: |
pp. 403-421 |
| Año: |
ene.-jun. 2011 |
| Resumen: |
Las series temporales descritas por precios de ciertos activos financieros tales como el de las acciones y divisas presentan dos principales características, excesos de kurtosis y clustering de volatilidad. Para recoger estas características se han utilizado modelos no lineales tales como los modelos Garch o Volatilidad Condicionada y los modelos de Volatilidad Estocástica, ambos tipos de modelo son empleados para la gestión del riesgo cambiario a corto plazo; el primer tipo de modelos definen la volatilidad en función de la misma volatilidad rezagada y de los shocks (innovaciones de volatilidad); el segundo tipo de modelos son similares a los modelos Garch con la variante de que la volatilidad incluye por si misma un término aleatorio de tipo proceso Wienner2; estos modelos son empleados para simular caminatas aleatorias del tipo de cambio con volatilidades simuladas por las ecuación estocásticas de volatilidad.En el presente trabajo se analizará el desempeño del modelo Garch en comparación a las medidas de volatilidad utilizadas actualmente para la gestión del riesgo cambiario; sus implicaciones para la gestión de riesgos. |
| Palabras clave: |
VOLATILIDAD |
TIPO DE CAMBIO |
METODOS |
PREDICCIONES ECONOMICAS |
RIESGO CAMBIARIO |
|
| Solicitar por: |
HEMEROTECA C + datos de Fuente |
| Registro 3 de 22 |
| Autor: |
Natário, Maria Manuela - Almeida, Carlos Roque de |
| Título: |
Dinâmicas e processos de inovação em regiões do interior de Portugal: caso de estudo |
| Fuente: |
Pecunia : Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, n.13. Universidad de León. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: |
pp. 283-303 |
| Año: |
2011 |
| Resumen: |
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la dinámica y los procesos de innovación en las regiones interiores del centro de Portugal buscando identificar los factores que estimulan la dinámica territorial de la innovación. La preocupación por la dinámica de la innovación ha sido objeto de varios estudios en el contexto de los sistemas regionales de innovación y, más recientemente, se encuadra en el desarrollo del Modelo "Triple Hélix" (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000; Dzisah y Etzkowitz, 2009). Este modelo integra el estudio de la interacción entre las hélices para promover la innovación. El estudio empírico se centra en las empresas de tres distritos interiores de la zona Centro de Portugal (Castelo Branco, Guarda y Viseu). Desde el punto de vista de la metodología, para la realización del estudio se envió un cuestionario a las empresas de estos tres distritos y se ha utilizado la aplicación de análisis estadístico multivariante "k-means clustering" para detectar patrones de comportamiento de las empresas relativos a su dinámica de innovación respecto al perfil de la región en términos de innovación, al espíritu de iniciativa empresarial, a la cooperación con las instituciones de enseñanza superior y a la proactividad de las instituciones públicas. Para verificar las hipótesis propuestas se recurrió a aplicación de tests de comparación múltiple de valores medios para estudiar las características únicas de cada grupo. |
| Palabras clave: |
EDUCACION |
INNOVACIONES |
MODELOS |
|
| Solicitar por: |
HEMEROTECA P + datos de Fuente |
| Registro 4 de 22 |
| Autor: |
Diggle, P. J. - Gómez-Rubio, V. - Brown, P. E. - Chetwynd, A. G. - Gooding, S. |
| Título: |
Second-order analysis of inhomogeneous spatial point processes using case-control data |
| Fuente: |
Biometrics. v.63, n.2. International Biometric Society |
| Páginas: |
pp. 550-557 |
| Año: |
jun. 2007 |
| Resumen: |
Methods for the statistical analysis of stationary spatial point process data are now well established, methods for nonstationary processes less so. One of many sources of nonstationary point process data is a case-control study in environmental epidemiology. In that context, the data consist of a realization of each of two spatial point processes representing the locations, within a specified geographical region, of individual cases of a disease and of controls drawn at random from the population at risk. In this article, we extend work by Baddeley, Møller, and Waagepetersen (2000, Statistica Neerlandica 54, 329-350) concerning estimation of the second-order properties of a nonstationary spatial point process. First, we show how case-control data can be used to overcome the problems encountered when using the same data to estimate both a spatially varying intensity and second-order properties. Second, we propose a semiparametric method for adjusting the estimate of intensity so as to take account of explanatory variables attached to the cases and controls. Our primary focus is estimation, but we also propose a new test for spatial clustering that we show to be competitive with existing tests. We describe an application to an ecological study in which juvenile and surviving adult trees assume the roles of controls and cases. |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA B + datos de Fuente |
| Registro 5 de 22 |
| Autor: |
Fernández, Viviana |
| Título: |
Extremal dependence in European capital markets |
| Fuente: |
Journal of Applied Economics. v.9, n.2. Universidad del CEMA |
| Páginas: |
pp. 275-293 |
| Año: |
Nov. 2006 |
| Resumen: |
For a sample of six countries with dirty/free float regimes over 1999-2002--the United States, Japan, the Czech Republic, Poland, Switzerland, and the United Kingdom, we investigate whether paired currencies exhibit a pattern of asymptotic dependence on the euro. That is, whether an extremely large appreciation or depreciation in the nominal exchange rate of one country might transmit to the euro, and vice versa. In addition, we investigate whether stock markets of European countries, outside the Euro zone, have exhibited extreme-value dependence on their exchange rates against the euro. In general, after controlling for volatility clustering and inertia in returns, we do not find evidence of extreme-value dependence either between paired exchange rates or between paired stock indices and exchanges rates. However, for asymptotic independent paired returns, we find that tail dependency of exchange rates is stronger under large appreciations than under large depreciations. In addition, we find a weak association between large currency depreciations and declining stock prices. |
| Palabras clave: |
MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL |
MONEDA |
DEPENDENCIA ECONOMICA |
TEORIA ECONOMICA |
ANALISIS MATEMATICO |
TIPO DE CAMBIO |
DATOS ESTADISTICOS |
|
| Solicitar por: |
HEMEROTECA J + datos de Fuente |
>> Nueva
búsqueda
<<
Inicio
|
