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| Registro 1 de 2 | |
| Autor: | Maito, Esteban Ezequiel - |
| Título: | Auge y estancamiento del Japón (1955-2008): una explicación marxista |
| Fuente: | Realidad Económica, n.280. Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, IADE |
| Páginas: | pp. 130-159 |
| Año: | nov.-dic. 2013 |
| Resumen: | Esta investigación procura dar cuenta del desempeño económico japonés a la luz de la economía política marxista. Para ello se realiza una estimación de las categorías del proceso de valorización: tasa de ganancia, tasa de plusvalía, composición del capital, velocidad de rotación del capital. La economía japonesa atraviesa un largo período de dos décadas con bajo crecimiento respecto del mundo y de su propia historia inmediata. Existe un profundo y constante descenso de la tasa de ganancia, cuyos bajos niveles desde la década de los noventa mantienen al capitalismo japonés en la actual situación de estancamiento. El trabajo presenta también datos que rebaten las explicaciones del descenso de la rentabilidad por estrangulamiento de ganancias y refuerzan las relacionadas con la sobreacumulación de capital, de acuerdo con el aumento relativo del capital fijo respecto de la fuerza de trabajo. Las teorías del estrangulamiento de ganancias desconocen tanto los determinantes más elementales de la participación asalariada como la tendencia al crecimiento del consumo de capital fijo, expresión del propio aumento relativo del mismo. |
| Alcance temporal: | 1955-2008 |
| Palabras clave: | DESEMPENO ECONOMICO | MARXISMO | GANANCIAS | CAPITAL | DISTRIBUCION DEL INGRESO | COMPOSICION DEL CAPITAL | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA R + datos de Fuente |
| Registro 2 de 2 | |
| Autor: | Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro |
| Título: | The symmetry underlying real interest rate behaviour and the link to investment flows: an ex ante formal treatment |
| Fuente: | Documentos de Trabajo UCM-FCEE, n.3. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: | 38 p. |
| Año: | mar. 2009 |
| Resumen: | From a purely speculative approach and under the usual assumptions, a wellknown symmetrical structure appears, connecting neoclassical and Keynesian views of the markets. This framework admits graphical and formal explanation. In previous work, we addressed this topic reaching some conclusions. Now that the credit bust spreads worldwide, we focus on formal analysis leading to more advanced results linked to our previous perspective that seems to hold. Using an ex ante formal treatment, we conclude that when applied to explain real interest rate behaviour, this symmetrical look shows a countercyclical pattern of response for this variable in neoclassical approach, while being procyclical from Keynesian view. This implies either a magnifying or a stabilizing role for the real rate in each case and could affect the financial to real investment flows ratio and, as a result, aggregate capital stock composition. The trend this ratio could follow, though difficult to explain, is of great interest to help explain the behaviour of financial markets. This appears as a key feature to approach the focal points of the financial markets reform. |
| Palabras clave: | INTERES | INVERSIONES | TASA DE INTERES | MERCADO FINANCIERO | CAPITAL | CICLOS ECONOMICOS | COMPOSICION DEL CAPITAL | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA D + datos de Fuente |
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