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| Registro 1 de 2 | |
| Autor: | Hernández Barros, Rafael - |
| Título: | Metodología financiera de gestión y cuantificación de riesgos de las entidades financieras |
| Fuente: | Pecunia : Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, monográfico 2011. Universidad de León. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: | pp. 81-107 |
| Año: | 2011 |
| Resumen: | El artículo describe las diferentes metodologías financieras de gestión integral de riesgos, detallando tanto aquellas utilizadas tradicionalmente en el sector asegurador para tarificar y calcular las provisiones, y que ahora están siendo utilizadas para calcular la solvencia y los requerimientos de capital, como los modelos financieros más avanzados, tales como los modelos de "stress testing", utilizados para analizar lo que podría ocurrir en determinados escenarios; la técnica de modelización del valor en riesgo (VaR), para calcular la pérdida máxima posible dentro de un periodo de tiempo y para un determinado nivel de probabilidad; la teoría del valor extremo, que se centra en el estudio de los extremos de la distribución de pérdidas y ganancias esperadas, tratando de estimar las pérdidas máximas que pueden producirse; y la aplicación de cópulas, para incorporar la dependencia entre diferentes tipos de riesgo. Supone también una aproximación a Solvencia II y a las nuevas exigencias de cuantificación del capital que trae consigo esta nueva legislación europea del sector asegurador. |
| Palabras clave: | MERCADO FINANCIERO | RIESGOS | MODELOS | INSTITUCIONES FINANCIERAS | COMPANIAS DE SEGUROS | GESTION DEL RIESGO | SEGUROS | ASEGURADORAS | CUANTIFICACION DEL RIESGO | SOLVENCIA | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA P + datos de Fuente |
| Registro 2 de 2 | |
| Autor: | Latif, Sumaia A. - Morettin, Pedro A. |
| Título: | Estimation of Sibuya´s measure of local dependence |
| Fuente: | Estadística : Revista Semestral del Instituto Interamericano de Estadística. v.61, n.176/177. Instituto Interamericano de Estadística |
| Páginas: | pp. 121-147 |
| Año: | jun.-dic. 2009 |
| Resumen: | Medidas de asociación comunes cuantifican la asociación general entre dos variables. Sin embargo, los datos pueden tener diferentes comportamientos de asociación o dependencia si se tiene en cuenta subconjuntos de los datos. El objetivo de este trabajo es estudiar la estimación de la función de dependencia local de Sibuya(1960) para dos variables aleatorias continuas. Reescribimos esta función en términos de cópulas. Proponemos tres estimadores no paramétricos, y se derivan sus respectivas propiedades. También presentamos simulaciones y aplicaciones a datos reales. |
| Palabras clave: | DEPENDENCIA LOCAL | COPULAS | ESTIMACION NO PARAMETRICA | FUNCION DE SIBUYA | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
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