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7 registros
| Registro 1 de 7 |
| Autor: |
Buchieri,, Flavio Ernesto |
| Título: |
Crisis bancarias recientes en Argentina: un modelo teórico y evidencia empírica asociada |
| Fuente: |
Ciencias Económicas. año 7, v.2. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Económicas |
| Páginas: |
pp. 35-63 |
| Año: |
2009 |
| Resumen: |
El documento presenta la validación econométrica del modelo expuesto en la revista Ciencias Económicas nõ 6. Vol. 2, UNL, que intenta explicar el comportamiento del sistema bancario argentino en la pasada la década del ’90. En dicho sistema, el BCRA contaba con un margen acotado para actuar como Prestamista de Última Instancia -PUI- al generarse una crisis bancaria, situación dada por la propia conformación de la Caja de Conversión de nuestro país. Anta la ocurrencia de dichos sucesos, la hipótesis de trabajo expresa que el sistema bancario padece de una inestabilidad endógena ante la ocurrencia de una corrida, dado que al BCRA puede quedar atrapado en la disyuntiva de tener que salvar al sistema financiero ó a la Caja de Conversión. |
| Palabras clave: |
CRISIS BANCARIA |
BANCOS |
ANALISIS ECONOMICO |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA C + datos de Fuente |
| Registro 2 de 7 |
| Autor: |
Capelletto, Lucio Rodríguez - Corrar, Luiz Joao - |
| Título: |
Indices de risco sistémico para o setor bancario |
| Fuente: |
Revista Contabilidade & Finanças. v.19, n.47. Universidade de São Paulo. Facultade de Economia, Administraçâo e Contabilidade. Departamento de Contabilidade e Atuária |
| Páginas: |
pp. 6-18 |
| Año: |
maio-ago. 2008 |
| Resumen: |
Os vultosos custos econômicos e sociais resultantes de crises financeiras têm conduzido os esforços de organismos internacionais e autoridades de supervisão para pesquisas sobre o risco sistêmico. O objetivo tem sido buscar características comuns que possam prever a proximidade das crises. Na mesma linha, este estudo visou desenvolver índices de risco sistêmico (IRS), formados por variáveis contábeis e de riscos, capazes de mensurar o nível de risco sistêmico no setor bancário. A regressão logística revelou a existência de indicadores com significância estatística na segregação dos sistemas bancários pelo nível de risco, especialmente aqueles relacionados com: a qualidade dos créditos, os resultados e a taxa de juros. Os indicadores identificados como mais relevantes são: a volatilidade da inadimplência, da rentabilidade e da taxa de juros, e a média da rentabilidade e do risco de crédito. Além disso, a comparação da evolução dos indicadores com as crises ocorridas demonstrou a eficácia dos IRS na mensuração do risco nas crises bancárias sistêmicas. |
| Palabras clave: |
INSTITUCIONES FINANCIERAS |
BANCOS |
CRISIS |
RIESGOS |
CONTABILIDAD |
INDICADORES |
CRISIS BANCARIA |
CRISIS FINANCIERA |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA R + datos de Fuente |
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