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9 registros
| Registro 1 de 9 |
| Autor: |
Abril, Juan Carlos - |
| Título: |
James Durbin: In memoriam |
| Fuente: |
Estadística : Revista Semestral del Instituto Interamericano de Estadística. v.64, n.182/183. Instituto Interamericano de Estadística |
| Páginas: |
pp. 5-22 |
| Año: |
jun.-dic. 2012 |
| Resumen: |
El Profesor James Durbin ha fallecido en la tarde del sábado 23 de Junio de 2012, en Londres, a la edad de 88 años. Fue una de las figuras más importantes de la Estadística. Sus contribuciones cubren áreas de muestreo, teoría de las distribuciones, estadística no paramétrica, procesos estocásticos y, principalmente, series de tiempo y econometría. Por su trascendencia científica, sus aportes a la Estadística y por la gran amistad de más de 38 años que me unía a él, presento este homenaje en donde se resaltan la trayectoria y la personalidad del Profesor Durbin, y sus importantes contribuciones a la ciencia. |
| Palabras clave: |
DURBIN |
ECONOMETRIA |
ESTADISTICA |
SERIES DE TIEMPO |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 9 |
| Autor: |
Inagaki, Kazuyuki |
| Título: |
Income inequality and the suicide rate in Japan: evidence from cointegration and LA-VAR |
| Fuente: |
Journal of Applied Economics. v.13, n.1. Universidad del CEMA |
| Páginas: |
pp. 113-133 |
| Año: |
May 2010 |
| Resumen: |
Using time series techniques, this paper examines the relationship between the suicide rate and income inequality in Japan. Since both the suicide rate and income inequality (Gini coefficient) in Japan are integrated of order one for the sample period 1951-2007, the existence of cointegration is a prerequisite for the successful modeling of their relationship. The Durbin-Hausman test shows that the suicide rate is cointegrated with income inequality and the unemployment rate. The dynamic ordinary least squares (DOLS) and fully modified ordinary least squares (FMOLS) methods demonstrate that income inequality and the unemployment rate are positively and significantly related to the suicide rate in Japan, and there is evidence supporting the parameter stability of our suicide model. Furthermore, the lag-augmented vector autoregression (LA-VAR) approach shows that there exists unidirectional Grangercausality from income inequality to the suicide rate. Hence, the fluctuations in Japan’s suicide rate are partially explained by income inequality. |
| Palabras clave: |
SUICIDIO |
DESEMPLEO |
INGRESOS DE HOGARES |
SERIES TEMPORALES |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA J + datos de Fuente |
| Registro 3 de 9 |
| Autor: |
Pizzinga, Adrian - Fernandes, Cristiano - Junger, Washington |
| Título: |
Nonlinear state space methods for the estimation of a dynamic asset class factor Model |
| Fuente: |
Estadística : Revista Semestral del Instituto Interamericano de Estadística. v.59, n.172/173. Instituto Interamericano de Estadística |
| Páginas: |
pp. 55-86 |
| Año: |
jun.-dic. 2007 |
| Resumen: |
In this article we propose and estimate a factor model with time-varying stochastic coefficients. The model naturally fits within the framework of return-based style analysis, and we have chosen to name it a Dynamic Asset Class Factor Model (DACFM). Given the stochastic nature of the model coefficients - the exposures -, it can be easily cast into a nonlinear state space framework. Model estimation is then accomplished by use of nonlinear filters, and we have chosen in our article to use the following methodologies: the extended Kalman filter, the Monte Carlo simulation filter and a modified version of the Durbin-Koopman methodology. The three methodologies are compared using both a synthetic portfolio and a real investment fund. Our results show that the DACFM is useful for selecting and analyzing investment strategies and it would be better estimated/implemented by the extended Kalman filter (EKF). |
| Palabras clave: |
ASSET CLASS | FACTOR MODEL | NONLINEAR STATE SPACE MODEL | STYLE ANALYSIS | TIME-VARYING EXPOSURES | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 4 de 9 |
| Autor: |
Abril, Juan Carlos - Abril, María de las Mercedes - Martínez, Carlos Ismael |
| Título: |
Aproximaciones a la distribución del estimador del coeficiente en modelos AR(1) no estacionarios |
| Fuente: |
Estadística : Revista Semestral del Instituto Interamericano de Estadística. v.59, n.172/173. Instituto Interamericano de Estadística |
| Páginas: |
pp. 87-102 |
| Año: |
jun.-dic. 2007 |
| Resumen: |
El problema de las raíces unitarias en series de tiempo se ha transformado en el foco de atención de muchos trabajos en econometría teórica y aplicada. El problema tiene su propio interés intrínseco para los investigadores teóricos debido a las varias implicancias asintóticas sobre las propiedades de los estimadores y tests. Para el trabajo aplicado, establecer la presencia de raíces unitarias sigue siendo la piedra angular del análisis de posibles sistemas cointegrados: primero como herramienta preliminar para testar la integración de las variables de interés, y segundo como un test de cointegración por sí mismo. En este trabajo partimos de un modelo donde, las variables son independientes e idénticamente distribuidos (iid) y estudiamos aproximaciones de segundo y tercer orden a la distribución del estimador del coeficiente. Primero desarrollamos el caso general para todo y luego particularizamos para el caso no estacionario de la presencia de raíz unitaria. Las aproximaciones se las obtiene usando el método de Durbin (1980a) para aproximar densidades de estimadores suficientes. Se presenta un análisis de las aproximaciones mediante comparaciones entre simulaciones de tipo Monte Carlo y las aproximaciones obtenidas. |
| Palabras clave: |
APROXIMACIONES |
AUTORREGRESION |
EXPANSIONES ASINTOTICAS | RAICES UNITARIAS |
SERIES DE TIEMPO |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 5 de 9 |
| Autor: |
Meyer, Bruce-D - Viscusi, W-Kip - Durbin, David-L |
| Título: |
Workers’ Compensation and Injury Duration: Evidence from a Natural Experiment |
| Fuente: |
American Economic Review. v.85, n.3. American Economic Association |
| Páginas: |
pp. 322-40 |
| Año: |
June 1995 |
| Resumen: |
This paper examines the effect of workers’ compensation on time out of work. It introduces a ’natural experiment’ approach of comparing individuals injured before and after increases in the maximum weekly benefit amount. The increases examined in Kentucky and Michigan raised the benefit amount for high-earnings individuals by approximately 50 percent, while low-earnings individuals, who were unaffected by the benefit maximum, did not experience a change in their incentives. Time out of work increased for those eligible for the higher benefits and remained unchanged for those whose benefits were constant. The estimated duration elasticities are clustered around 0.3-0.4. |
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HEMEROTECA A + datos de Fuente |
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