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123 registros
| Registro 1 de 123 |
| Autor: |
Delbianco, Fernando - Fioriti, Andrés - |
| Título: |
Empirical search and characterization of contemporaneity using breaks and regime switching |
| Fuente: |
Estudios Económicos. v.34, n.68. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía |
| Páginas: |
pp. 75-91 |
| Año: |
ene.-jun. 2017 |
| Resumen: |
This paper describes a technique to determine the contemporaneity of two economic events. It is also possible to determine some characteristics of the contemporaneity, as a descriptive stage previous to causality analysis and model estimations. As an illustration, a case of contemporaneity between news and volatility in financial markets is shown. The main result of the exercise is a Laffer curve relationship between corruption and volatility given news. |
| Palabras clave: |
MERCADOS |
VOLATILIDAD |
ECONOMETRIA |
MERCADO FINANCIERO |
MERCADO INTERNACIONAL |
CONDICIONES ECONOMICAS |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 123 |
| Autor: |
El-Shagi, Makram - von Schweinitz, Gregor |
| Título: |
Qual VAR revisited: Good forecast, bad story |
| Fuente: |
Journal of Applied Economics. v.19, n.2. Universidad del CEMA |
| Páginas: |
pp. 293-322 |
| Año: |
Nov. 2016 |
| Resumen: |
Due to the recent financial crisis, the interest in econometric models that allow to incorporate binary variables (such as the occurrence of a crisis) experienced a huge surge. This paper evaluates the performance of the Qual VAR, originally proposed by Dueker (2005). The Qual VAR is a VAR model including a latent variable that governs the behavior of an observable binary variable. While we find that the Qual VAR performs reasonable well in forecasting (outperforming a probit benchmark), there are substantial identification problems even in a simple VAR specification. Typically, identification in economic applications is far more difficult than in our simple benchmark. Therefore, when the economic interpretation of the dynamic behavior of the latent variable and the chain of causality matter, use of the Qual VAR is inadvisable. |
| Palabras clave: |
ECONOMETRIA |
MODELOS |
QUAL VAR | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA J + datos de Fuente |
| Registro 3 de 123 |
| Autor: |
Streb, Jorge M. - |
| Título: |
Nash’s interpretations of equilibrium: solving the objections to Cournot |
| Fuente: |
Documentos de Trabajo UCEMA, n.575. Universidad del CEMA |
| Páginas: |
23 p. |
| Año: |
nov. 2015 |
| Resumen: |
A Nash equilibrium can also be seen as a Cournot-Nash equilibrium, though this is debated because Cournot provided a specific application, not a general formulation. In my view, another of Nash’s fundamental contributions stands out when contrasting him to Cournot. Cournot treated economic decisions as optimization problems, but his stability analysis of duopoly led to endless discussions because players did not use the available information. Nash solves this with his rational interpretation: when players know the structure of the game, they can use the solution to predict the equilibrium. He thus introduces rational expectations. Nash additionally offers an adaptive interpretation: when players do not know the structure of the game, they can adjust their strategies to maximize payoffs. These adaptive expectations were anticipated by Cournot in his analysis of monopoly. In brief, Nash was not only extraordinary as a mathematician; his deep insights allow solving decades-long debates in economics. |
| Palabras clave: |
ANALISIS ECONOMETRICO |
MODELOS ECONOMETRICOS |
TEORIA DE LOS JUEGOS |
TEORIA ECONOMICA |
ECONOMETRIA |
MODELOS MATEMATICOS |
ELASTICIDAD |
INVESTIGACION ECONOMICA |
NASH, JOHN F | COURNOT, ANTOINE AUGUSTIN | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA D + datos de Fuente |
| Registro 4 de 123 |
| Autor: |
Libman, Emiliano |
| Título: |
Tipo de cambio real y crecimiento. Reseña de la literatura y nuevos resultados empíricos |
| Fuente: |
Desarrollo Económico : Revista de Ciencias Sociales. v.53, n.211. Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES |
| Páginas: |
pp. 345-371 |
| Año: |
ene.-abr. 2014 |
| Resumen: |
Este trabajo reseña una abundante literatura empírica que estudia la vinculación entre tipo de cambio real y crecimiento, y presenta evidencia econométrica adicional sobre dicho vínculo. Atherton et al. (2011) y de Johnson et al. (2009) descubrieron que importantes resultados de la econometría del crecimiento que utilizan datos provenientes de alguna versión de las Penn World Tables no se verifican en una versión posterior. Por tal razón, replicamos los resultados ya obtenidos con las Penn World Tables 6.2, por ejemplo por Rodrik (2008), empleando otras series de crecimiento e indicadores de desempeño alternativos. Concluimos que los resultados son robustos al cambio de serie de crecimiento. |
| Palabras clave: |
ECONOMETRIA |
MODELOS ECONOMETRICOS |
TIPO DE CAMBIO REAL |
PENN WORLD TABLES | CRECIMIENTO ECONOMICO |
INDICADORES DE CRECIMIENTO | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA D + datos de Fuente |
| Registro 5 de 123 |
| Autor: |
Abril, Juan Carlos - |
| Título: |
James Durbin: In memoriam |
| Fuente: |
Estadística : Revista Semestral del Instituto Interamericano de Estadística. v.64, n.182/183. Instituto Interamericano de Estadística |
| Páginas: |
pp. 5-22 |
| Año: |
jun.-dic. 2012 |
| Resumen: |
El Profesor James Durbin ha fallecido en la tarde del sábado 23 de Junio de 2012, en Londres, a la edad de 88 años. Fue una de las figuras más importantes de la Estadística. Sus contribuciones cubren áreas de muestreo, teoría de las distribuciones, estadística no paramétrica, procesos estocásticos y, principalmente, series de tiempo y econometría. Por su trascendencia científica, sus aportes a la Estadística y por la gran amistad de más de 38 años que me unía a él, presento este homenaje en donde se resaltan la trayectoria y la personalidad del Profesor Durbin, y sus importantes contribuciones a la ciencia. |
| Palabras clave: |
DURBIN |
ECONOMETRIA |
ESTADISTICA |
SERIES DE TIEMPO |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
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