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7 registros
| Registro 1 de 7 |
| Autor: |
Georgantzis, Nikolaos - |
| Título: |
Testing oligopoly theory in the Lab |
| Fuente: |
Anales de Estudios Económicos y Empresariales. v.16. Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: |
pp. 37-74 |
| Año: |
2006 |
| Resumen: |
Previous experimental results are reviewed to address the extent to which oligopolistic equilibria are good predictors of behavior observed in labe ratory experiments with human agents. Although the theory is unrealistically demanding with respect to the agents7 informational and rational endowments, experimental results obtained in more realistic settings with subjects using trial-anderror decision mechanisms tend to confirm predictions of simple symmetric theoretical models. However, in the presence of more complex and/or asymmetric environments, systematic deviations are observed between theoretical predictions and experimental results. Certainly, more effort should be made by al1 parties involved to build a bridge between theoretical predictions and the behavior ob-served in the lab in order to assist both the theorist and the policy maker; the former to enrich theoretical models including the behavioral factors identified by experimentalists and the latter to gain insights on the strengths and weaknesses of theory in predicting human behavior in the marketplace |
| Palabras clave: |
OLIGOPOLIOS |
TEORIA ECONOMICA |
ECONOMIA APLICADA |
EXPERIMENTACION |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA A + datos de Fuente |
| Registro 2 de 7 |
| Autor: |
Gómez del Valle, Lourdes - Martínez Rodríguez, Julia |
| Título: |
Estimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets |
| Fuente: |
Anales de Estudios Económicos y Empresariales. v.16. Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: |
pp. 167-186 |
| Año: |
2006 |
| Resumen: |
En este trabajo proponemos una nueva técnica de aproximación para la estimación no paramétrica de la tendencia neutral al riesgo de los tipos de interés en modelos de la estructura temporal de los tipos de interés. En esta nueva técnica se utiliza para la aproximación bases de funciones ortogonales en L2 (W) llamadas wavelets |
| Palabras clave: |
ECONOMIA APLICADA |
MODELOS |
ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS TIPOS DE INTERES | ETTI |
WAVELETS |
ESTIMACION NO PARAMETRICA |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA A + datos de Fuente |
| Registro 3 de 7 |
| Autor: |
Martínez Panero, Miguel |
| Título: |
Métodos de votación híbridos bajo preferencias ordinarias y difusas |
| Fuente: |
Anales de Estudios Económicos y Empresariales. v.16. Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: |
187-219 |
| Año: |
2006 |
| Resumen: |
Este trabajo analiza diversos métodos de votación denominados híbridos en tanto que tratan de conciliar el principio de Condorcet con la regla de Borda. Habida cuenta de la divergencia entre tales criterios se trata de llegar a una solución de compromiso, para lo cual se presentan procedimientos recursivos como los de Nanson y Baldwin, que aplican iteradamente la regla de Borda con eliminación de las peores alternativas en cada etapa; métodos secuenciales con criterio lexicográfico en los que prima el principio de Condorcet, tales como los de Black y Niemi-Riker; y finalmente la regla de Kemeny, cuya caracterización combina axiomas propios de los enfoques posicional (Borda) y no posicional (Con- dorcet). Todos los métodos híbridos citados seleccionan, si existe, al ganador de Condorcet, y además de su tratamiento clásico, en el que los votantes se mani-fiestan mediante preferencias ordinarias, se proponen posibles generalizaciones a través de preferencias difusas |
| Palabras clave: |
ECONOMIA APLICADA |
VOTACIONES |
SISTEMAS ELECTORALES |
METODOS DE VOTACION HIBRIDOS | PRINCIPIO DE CONDORCET | REGLA DE BORDA | PREFERENCIAS ORDINARIAS Y DIFUSAS | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA A + datos de Fuente |
| Registro 4 de 7 |
| Autor: |
Márquez de la Cruz, Elena - |
| Título: |
La elasticidad de sustitución intertemporal y el consumo duradero: un análisis para el caso español |
| Fuente: |
Documentos de Trabajo UCM-FCEE, n.15. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: |
24 p. |
| Año: |
20 sept. 2004 |
| Resumen: |
El modelo de valoración de activos basado en el consumo, CCAPM, ha sido objeto de estudio para distintas economías, dando lugar a diversas anomalías empíricas, entre ellas, el denominado enigma de la prima de riesgo. Los valores del parámetro de aversión relativa al riesgo necesarios para explicar las primas de riesgo observadas son muy elevados lo que, bajo ciertos supuestos, equivale a decir que la elasticidad de sustitución intertemporal es muy reducida. Es práctica habitual contrastar el modelo CCAPM empleando únicamente datos de consumo de bienes no duraderos y servicios, ignorando por completo los flujos de servicio que el consumo duradero genera. Pero si la utilidad intratemporal de los agentes no es separable entre los distintos componentes del consumo, esta práctica puede dar lugar a estimaciones sesgadas de los parámetros de preferencias y podría ayudar a explicar algunas de las anomalías empíricas observadas. De hecho, es seguramente el consumo de bienes duraderos el más sensible a las variaciones de los tipos de interés y, por tanto, su omisión podría explicar los reducidos valores estimados de la elasticidad de sustitución intertemporal. En este trabajo estimamos la elasticidad de sustitución intratemporal entre los diferentes componentes del consumo para el caso español para, a continuación, proceder al contraste del modelo CCAPM empleando los datos de consumo que el análisis anterior arroja como más adecuados. Los resultados muestran que el supuesto de separabilidad intratemporal no está justificado en el caso de la economía española y que la consideración del consumo duradero en la estimación de la elasticidad de sustitución intratemporal lleva a mayores valores estimados de la misma y, por tanto, ayuda a entender algunos de los enigmas empíricos planteados |
| Palabras clave: |
ECONOMIA APLICADA |
MODELOS |
VALORACION ACTIVOS | MODELO CAPM |
CONSUMO DURADERO | CONSUMO NO DURADERO | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA D + datos de Fuente |
| Registro 5 de 7 |
| Autor: |
Lorenzo Lago, Carmen |
| Título: |
Eficiencia y cointegración : una aplicación al mercado de cambios peseta-dólar |
| Fuente: |
Anales de Estudios Económicos y Empresariales, n.10. Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: |
pp. 215-244 |
| Año: |
1995 |
| Palabras clave: |
MERCADO MONETARIO |
ECONOMIA APLICADA |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA A + datos de Fuente |
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