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| Registro 1 de 3 | |
| Autor: | Latif, Sumaia A. - Morettin, Pedro A. |
| Título: | Estimation of Sibuya´s measure of local dependence |
| Fuente: | Estadística : Revista Semestral del Instituto Interamericano de Estadística. v.61, n.176/177. Instituto Interamericano de Estadística |
| Páginas: | pp. 121-147 |
| Año: | jun.-dic. 2009 |
| Resumen: | Medidas de asociación comunes cuantifican la asociación general entre dos variables. Sin embargo, los datos pueden tener diferentes comportamientos de asociación o dependencia si se tiene en cuenta subconjuntos de los datos. El objetivo de este trabajo es estudiar la estimación de la función de dependencia local de Sibuya(1960) para dos variables aleatorias continuas. Reescribimos esta función en términos de cópulas. Proponemos tres estimadores no paramétricos, y se derivan sus respectivas propiedades. También presentamos simulaciones y aplicaciones a datos reales. |
| Palabras clave: | DEPENDENCIA LOCAL | COPULAS | ESTIMACION NO PARAMETRICA | FUNCION DE SIBUYA | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 3 | |
| Autor: | Gómez del Valle, Lourdes - Martínez Rodríguez, Julia |
| Título: | Estimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets |
| Fuente: | Anales de Estudios Económicos y Empresariales. v.16. Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: | pp. 167-186 |
| Año: | 2006 |
| Resumen: | En este trabajo proponemos una nueva técnica de aproximación para la estimación no paramétrica de la tendencia neutral al riesgo de los tipos de interés en modelos de la estructura temporal de los tipos de interés. En esta nueva técnica se utiliza para la aproximación bases de funciones ortogonales en L2 (W) llamadas wavelets |
| Palabras clave: | ECONOMIA APLICADA | MODELOS | ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS TIPOS DE INTERES | ETTI | WAVELETS | ESTIMACION NO PARAMETRICA | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA A + datos de Fuente |
| Registro 3 de 3 | |
| Autor: | Cuevas, A. |
| Título: | La metodología no paramétrica: Aplicaciones al estudio de propiedades de multimodalidad y convexidad |
| Fuente: | Cuadernos Aragoneses de Economía. v.2, n.1/2. Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: | pp. 41-68 |
| Año: | 1992 |
| Palabras clave: | MODELOS ECONOMETRICOS | ECONOMETRIA | ESTIMACION DE PARAMETROS | MULTIMODALIDAD | CONVEXIDAD | ESTIMACION NO PARAMETRICA | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA C + datos de Fuente |
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