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5 registros
| Registro 1 de 5 |
| Autor: |
Ferruz Agudo, Luis - Ortiz Lázaro, Cristina - Vicente Gimeno, Luis A. - |
| Título: |
Retos de la nueva unión europea : convergencia fiscal en materia de fondos de inversión |
| Fuente: |
Cuadernos Aragoneses de Economía. v.16, n.1. Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: |
pp. 201-216 |
| Año: |
2006 |
| Resumen: |
En este trabajo se analiza la incidencia que la reciente ampliación de la Unión Europea ha tenido sobre el nivel de convergencia de los rendimientos financiero-fiscales obtenidos por los partícipes de fondos de inversión de las principales potencias de la UE. Se aplica un modelo, ya contrastado para el caso español, tomando como criterio y función de decisión financiero-fiscal el tanto interno de rendimiento (TIR) en ambiente de riesgo, de manera que su variabilidad se utiliza como medida del nivel de convergencia de los países europeos que analizamos. Realizamos dicho análisis a partir de tres variables explicativas: la suscripción o inversión inicial, la duración de la inversión y finalmente, el nivel de renta del partícipe. El análisis financiero-fiscal que se presenta puede ser considerado pionero en el análisis comparativo exhaustivo de la fiscalidad aplicable a los fondos de inversión en Europa, especialmente por lo referido a la incorporación de países del Este de la Unión Europea. |
| Palabras clave: |
FONDOS DE INVERSION |
FISCALIDAD |
TIR |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA C + datos de Fuente |
| Registro 2 de 5 |
| Autor: |
Ferruz Agudo, Luis - Vargas Magallón, María S. |
| Título: |
Persistencia en la Performance de los Fondos de Inversión Españoles de Renta Variable Nacional (1994 - 2002) |
| Fuente: |
Documento de Trabajo DTECONZ-ES, n.1. Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: |
20 p. |
| Año: |
2004 |
| Resumen: |
Este trabajo desarrolla un análisis empírico de la persistencia en la performance de los fondos de inversión españoles de renta variable nacional. Como medidas de performance emplea el alfa de Jensen y un ratio novedoso desarrollado por Ferruz y Sarto perteneciente a la familia del índice de Sharpe. Como técnicas de análisis de persistencia se emplean las tablas de contingencia y el análisis por regresiones Los resultados confirman la existencia de persistencia en el periodo analizado. Además se desarrolla un estudio complementario acerca de la incidencia que la cantidad de información disponible relativa a la performance tiene sobre la persistencia, del cual se deduce que la única información relevante para el decisor financiero es la de corto plazo. |
| Palabras clave: |
FONDOS DE INVERSION |
PERSISTENCIA |
PERFORMANCE |
FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | TABLAS DE CONTINGENCIA | REGRESIONES |
ALFAS DE JENSEN | RATIO DE FERRUZ Y SARTO | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA D + datos de Fuente |
| Registro 3 de 5 |
| Autor: |
Ferruz Agudo, Luis - Portillo Tarragona, María Pilar - |
| Título: |
Incidencia del riesgo de crédito en la gestión de carteras de renta fija |
| Fuente: |
Cuadernos Aragoneses de Economía. v.11, n.1. Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: |
pp. 151-164 |
| Año: |
2001 |
| Resumen: |
En el presente trabajo se pretende abordar los principales efectos derivados del crecimiento de la renta privada, motivado por los recientes acontecimientos que han propiciado la expansión de estos mercados y sus repercusiones en la gestión de carteras. |
| Palabras clave: |
MERCADO FINANCIERO |
CREDITO |
RIESGO DEL CREDITO |
RENTA FIJA PRIVADA | GESTION DE CARTERAS |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA C + datos de Fuente |
| Registro 5 de 5 |
| Autor: |
Ferruz Agudo, Luis - Portillo Tarragona, María Pilar - Sarto Marzal, José Luis |
| Título: |
Eficiencia en la gestión de los FIM de renta variable en España |
| Fuente: |
Cuadernos Aragoneses de Economía. v.9, n.2. Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: |
pp. 475-488 |
| Año: |
1999 |
| Resumen: |
Este trabajo pretende analizar la eficiencia en la gestión de un conjunto de fondos de inversión de renta variable en España mediante la aplicación de los índices tradicionales de Sharpe, Treynor y Jensen. También se proponen clasificaciones alternativas confeccionadas a partir de medidas propuestas por los autores. Igualmente, dentro de este conjunto de fondos, se realiza un especial análisis de cuatro fondos de inversión cuyo ahorro tiene marcada procedencia aragonesa. |
| Palabras clave: |
EFICIENCIA |
GESTION DE CARTERAS |
RENTABILIDAD |
RIESGOS |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA C + datos de Fuente |
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