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| Registro 1 de 4 | |
| Autor: | Guerrero, Víctor M. - |
| Título: | Medición de la tendencia y el ciclo de una serie de tiempo económica, desde una perspectiva estadística |
| Fuente: | Estadística : Revista Semestral del Instituto Interamericano de Estadística. v.66, n.186/187. Instituto Interamericano de Estadística |
| Páginas: | pp. 91-124 |
| Año: | jun.-dic. 2014 |
| Resumen: | En este trabajo se considera la estimación de tendencia y el análisis de ciclos económicos, desde la perspectiva de aplicaciones de métodos estadísticos a datos económicos presentados en forma de series de tiempo. El procedimiento estadístico sugerido permite fijar el porcentaje de suavidad deseado para la tendencia y está ligado con el filtro de Hodrick y Prescott. Para determinar la constante de suavizado requerida, se usa un índice de precisión relativa que formaliza el concepto de suavidad de la tendencia. El método es aplicable de manera directa a series de tiempo trimestrales, sin embargo, éste se extiende aquí también al caso de series de tiempo con periodicidad de observación distintas de la trimestral. |
| Palabras clave: | METODOS ESTADISTICOS | SERIES DE TIEMPO | MODELOS | FILTRO DE KALMAN | FILTRO DE HODICK Y PRESCOTT | ESTIMACION OPTIMA | CURVA SUAVE | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 4 | |
| Autor: | Méndez, Fernanda - |
| Título: | Aplicación de los modelos de espacio de estados para la estimación de un indicador agregado de la actividad económica provincial |
| Fuente: | Estadística : Revista Semestral del Instituto Interamericano de Estadística. v.62, n.178. Instituto Interamericano de Estadística |
| Páginas: | pp. 37-82 |
| Año: | jun. 2010 |
| Resumen: | En este trabajo se aplica la metodología propuesta por Stock y Watson, para estimar un indicador agregado de la actividad económica santafesina. El procedimiento postula un modelo probabilístico de espacio de estados que se utiliza para predecir un proceso latente y estimar así un indicador agregado coincidente de la actividad económica. Se fundamenta en la hipótesis de que los comovimentos observados en las series indicadoras son capturados por una única variable no observable, común a todas ellas, denominada el "estado de la economía". Se plantean varios modelos y la estimación máximo verosímil de los parámetros del modelo se logra representando el sistema en la forma de un modelos espacio de estados y aplicando el filtro de Kalman. También se analiza si el indicador agregado coincidente estimado mediante el modelo que se selecciona es consistente con la evolución económica de la provincia en el período considerado. |
| Palabras clave: | INDICADOR AGREGADO | ACTIVIDADES ECONOMICAS | MODELO DE ESPACIO DE ESTADOS | FILTRO DE KALMAN | MODELO DE STOCK Y WATSON | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 3 de 4 | |
| Autor: | De Loo, Ivo |
| Título: | The Applicability of the Sectoral Shift Hypothesis in the Netherlands |
| Fuente: | Journal of Applied Economics. v.3, n.1. Universidad del CEMA |
| Páginas: | pp. 57-70 |
| Año: | May 2000 |
| Resumen: | The sectoral shift hypothesis in the Netherlands cannot be easily tested for the presence of rigorous structural breaks in the data. Therefore, a Kalman Filter approach is adopted. What we find, is that the variables capturing the sectoral shift hypothesis are the most important in explaining Dutch unemployment behavior during the postwar period. This means that cyclical unemployment in the Netherlands can be viewed as a fluctuation of the natural rate of unemployment. |
| Palabras clave: | CAMBIO ESTRUCTURAL | CAMBIO ORGANIZACIONAL | DESEMPLEO CICLICO | MODELOS | FILTRO DE KALMAN | SERIES TEMPORALES | DISPONIBILIDADES MONETARIAS | TASA DE INTERES | INFLACION | POLITICA MONETARIA | TASA DE DESEMPLEO | ESTUDIOS ECONOMICOS | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA J + datos de Fuente |
| Registro 4 de 4 | |
| Autor: | Ramos Lobo, Raúl - Clar López, Miquel - Suriñach Caralt, Jordi - |
| Título: | Análisis de la estabilidad temporal de los rendimientos de los factores productivos en la economía española |
| Fuente: | Cuadernos Aragoneses de Economía. v.9, n.2. Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: | pp. 413-421 |
| Año: | 1999 |
| Resumen: | Una vía para contrastar la hipótesis de rendimientos constantes a escala en la función de producción consiste en estimarla directamente y comprobar si los coeficientes de los factores de producción suman uno. Esta metodología presenta la ventaja de ser mucho más directa que la basada en estimar la productividad total de los factores y su posterior introducción en ecuaciones de convergencia, pero presenta el inconveniente de que no permite hacerlo para cada momento del período considerado. En este artículo se propone el uso de un modelo de coeficiente variables a lo largo del tiempo estimado a través del filtro de Kalman para contrastar la validez del supuesto de rendimientos constantes a escala en cada instante del período considerado. El uso de estos modelos permite conocer con más exactitud los diferentes subperíodos con respecto a otras especificaciones, así como la evolución temporal de los rendimientos individuales de los factores. |
| Palabras clave: | FUNCION DE PRODUCCION | RENDIMIENTO | MODELOS STATE-SPACE | COEFICIENTES VARIABLES | FILTRO DE KALMAN | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA C + datos de Fuente |
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