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» Resultado:
10 registros
| Registro 1 de 10 |
| Autor: |
D’Amato, Laura - Garegnani, María Lorena - Blanco, Emilio - |
| Título: |
Uso de flujos de información de alta frecuencia para pronósticos de corto plazo de la actividad económica en Argentina |
| Fuente: |
Ensayos Económicos, n.64. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: |
pp. 7-33 |
| Año: |
oct.-dic. 2011 |
| Resumen: |
En este trabajo utilizamos un amplio conjunto de indicadores diarios y mensuales del ciclo económico para generar una predicción dentro del trimestre (Nowcast) del crecimiento del PIB real. Realizamos las predicciones en base a un pooling de pronósticos bivariados que utilizan esos indicadores como predictores (Nowcast con pooling). También lo hacemos a partir de la estimación de factores subyacentes a un subgrupo de esos indicadores (Nowcast con factores). Al comparar la capacidad predictiva del Nowcast con pooling y con factores con la de un modelo AR(1), sólo el Nowcast con pooling supera en desempeño al AR(1), lo que indica que el uso de la información publicada dentro del trimestre ayuda a mejorar la predicción del PIB. Por consiguiente, la metodología ofrece un enfoque alentador y valioso para brindar información oportuna para la toma de decisiones. |
| Palabras clave: |
INFORMACION ECONOMICA |
CORTO PLAZO |
ANALISIS ECONOMICO |
ACTIVIDAD ECONOMICA |
PREDICCIONES ECONOMICAS |
MODELOS |
PRODUCTO BRUTO INTERNO |
MERCADO FINANCIERO |
ESPECULACION |
INVESTIGACION ECONOMICA |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 10 |
| Autor: |
D’Amato, Laura - Garegnani, María Lorena - |
| Título: |
La dinámica de corto plazo de la inflación: estimando una curva Phillips híbrida neokeynesiana para Argentina 1993-2007 |
| Fuente: |
Ensayos Económicos, n.55. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: |
pp. 33-56 |
| Año: |
jul.-sept. 2009 |
| Resumen: |
En el presente trabajo estimamos una curva de Phillips híbrida neokeynesiana para Argentina durante el período 1993-2007. Extendemos el modelo empírico al caso de una economía abierta, considerando separadamente la influencia de la devaluación nominal y la inflación externa sobre los precios domésticos. Para la muestra completa, encontramos que la inflación responde tanto a su comportamiento pasado como a las expectativas sobre el futuro. Sin embargo, la importancia relativa de la inflación pasada es mayor. Evaluamos la estabilidad de los parámetros y encontramos que la misma se rechaza cuando consideramos el cambio de régimen del año 2002. En línea con la literatura reciente sobre la dinámica de la inflación, cuando la inflación de tendencia se incrementa, la influencia de la brecha del producto sobre los precios domésticos se debilita y la inflación responde más fuertemente a las expectativas sobre el futuro. |
| Alcance temporal: |
1993-2007 |
| Palabras clave: |
CURVA DE PHILLIPS |
INFLACION |
CORTO PLAZO |
TEORIA KEYNESIANA |
ESTUDIOS ECONOMICOS |
PRECIOS |
MODELOS |
DINERO |
DEVALUACION |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 3 de 10 |
| Autor: |
Elosegui, Pedro - Garegnani, María Lorena - Lanteri, Luis N. - Lepone, Francisco - Sotes Paladino, Juan Martín - |
| Título: |
Estimaciones alternativas de la brecha del producto para la economía argentina |
| Fuente: |
Ensayos Económicos, n.45. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: |
pp. 45-77 |
| Año: |
oct. 2006 |
| Resumen: |
El análisis de la dinámica de la brecha del producto (la diferencia entre el producto observado y el potencial no inflacionario) es una herramienta ampliamente utilizada en los modelos estructurales empleados por los bancos centrales. En tales modelos la brecha del producto resulta una variable clave para explicar la dinámica de los precios y de los salarios. Sin embargo, a pesar de su potencialidad como variable relevante para la toma de decisiones de política, tanto el producto potencial como la brecha del producto no son directamente observables. Por esta razón, es necesario avanzar en una estrategia que permita perfeccionar su estimación utilizando para esto metodologías alternativas. En este trabajo se presentan diversas metodologías destinadas a estimar el producto potencial y la brecha del producto en el caso de la economía argentina. En particular, se describe el método basado en una función de producción de tipo neoclásica. El trabajo incluye también estimaciones del producto potencial realizadas a partir de diferentes métodos univariados y multivariados como "State-Space" (filtro de Kalman), Hodrick-Prescott (HP) multivariado y la propuesta de VAR estructural. El objetivo final del trabajo es dotar al Banco Central de diversas herramientas para estimar dicha variable, así como evaluar el desempeño relativo de cada una de ellas considerando su capacidad para predecir la evolución de la inflación. |
| Palabras clave: |
ESTUDIOS ECONOMICOS |
PREDICCIONES ECONOMICAS |
PROYECCIONES ECONOMICAS |
INFLACION |
ESTUDIO DE CASOS |
METODOLOGIA |
PRECIOS |
SALARIOS |
BANCOS CENTRALES |
MODELOS ECONOMICOS |
INVESTIGACION ECONOMICA |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 4 de 10 |
| Autor: |
Garegnani, María Lorena -
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| Título: |
Enfoques alternativos para La modelación econométrica del consumo en Argentina |
| Ciudad y Editorial: |
La Plata : EDULP, Editorial de la Universidad de La Plata |
| ISBN: |
978-950-34-0455-3 |
| Páginas: |
135 p. |
| Año: |
mayo 2005 |
| Resumen: |
Estudia el comportamiento del consumo agregado en el país en el período 1980-2004. El trabajo es empírico y utiliza los enfoques econométricos más difundidos en este área. En análisis se enriquece para aplicarlo a economías inestables como la Argentina y representa un avance metodológico en el estudio empírico de las decisiones de consumo. |
| Palabras clave: |
ECONOMETRIA |
CONSUMO |
DECISIONES DE CONSUMO | |
| Solicitar por: |
ECON 30347 |
| Registro 5 de 10 |
| Autor: |
Ahumada, Hildegart A. - Garegnani, María Lorena - |
| Título: |
Learning about Consumer Behaviour in Face of a Structural Break: Argentina after 2002 |
| En: |
Reunión Anual, 40. La Plata, 16-18 noviembre 2005 |
| Institución patroc.: |
Asociación Argentina de Economía Política |
| Ciudad y Editorial: |
La Plata : UNLP |
| ISBN: |
987-99570-2-4 |
| Páginas: |
CD-ROM |
| Año: |
2005 |
| Resumen: |
This paper investigates how consumer behaviour is modified after a major structural break, taking into account two different kinds of models: one of them, an Equilibrium-Correction Model which includes the effects of "wealth perception" and the other one, focussed on deep parameters estimates following the Euler Equation-GMM approach. Liquidity constraints and hyperbolic discount functions are the main features that characterize Argentine consumption patterns after default and devaluation took place. Liquidity constraints are tested by an expectational form of the Equilibrium-Correction model and by asymmetric effects of income changes. A hyperbolic discount factor that allow for distinguishing short run from long run impatience are found to describe consumers’ decisions. |
| Solicitar por: |
MULTI CD 00003/2005 |
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