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| Registro 1 de 4 | |
| Autor: | Poncela, Pilar - Guerrero, Víctor M. - Islas, Alejandro - Rodríguez, Julio - Sánchez-Mangas, Rocío |
| Título: | México: la combinación de las predicciones mensuales de inflación mediante encuestas |
| Fuente: | Revista de la CEPAL, n.113. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL |
| Páginas: | pp. 79- 92 |
| Año: | ago. 2014 |
| Resumen: | Se examinan las combinaciones de las predicciones o proyecciones inflacionarias en México mediante encuestas quincenales a expertos. La inflación de los precios al consumidor se mide dos veces cada mes empleando varios métodos de combinación. Se aconseja usar técnicas reductivas de la dimensión, comparables con diferentes métodos de referencia, incluida la predicción más sencilla basada en el promedio. La imputación de los valores faltantes de la base de datos se realiza mediante dos métodos diferentes, cuyos resultados son básicamente robustos a la elección del método. El análisis preliminar se basó en la estructura de datos de panel y mostró la posible utilidad de emplear técnicas de reducción de la dimensión para combinar las predicciones de los expertos. Las principales conclusiones son: las primeras proyecciones mensuales se combinan mejor mediante el primer componente principal de las predicciones disponibles; la mejor segunda se obtiene calculando la proyección mediana y es más precisa. |
| Palabras clave: | INFLACION | PROYECCIONES ECONOMICAS | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA R + datos de Fuente |
| Registro 2 de 4 | |
| Autor: | Guerrero, Víctor M. - Sainz, Esperanza |
| Título: | Analysis of the predictive ability of Mexicoïs manufacturing business opinión survey |
| Fuente: | Estadística : Revista Semestral del Instituto Interamericano de Estadística. v.66, n.186/187. Instituto Interamericano de Estadística |
| Páginas: | pp. 9-30 |
| Año: | jun.-dic. 2014 |
| Resumen: | Se presenta un análisis de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la agencia mexicana de estadística oficial. Se describe primero la encuesta y se lleva a cabo un análisis estadístico exploratorio basado en coincidencias y correlaciones cruzadas. Después se consideran modelos de pronóstico para los índices de producción industrial y de la actividad económica global; modelos que incluyen indicadores de opinión como predictores, así como retrasos de la variable cuantitativa por predecir, de manera que se puede apreciar la contribución neta de los indicadores de opinión en un experimento de predicción. Los modelos de pronóstico empleados satisfacen los supuestos subyacentes, por lo que las conclusiones pueden considerarse estadísticamente válidas. Los modelos obtenidos apoyan la intuición de que esta encuesta brinda información que anticipa el comportamiento de variables macroeconómicas relevantes para México, como es el Índice Global de Actividad Económica. |
| Palabras clave: | INDICADORES DE OPINION | CORRELACION CRUZADAPREDICCION MACROECONOMICA | MODELOS | PRONOSTICOS | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 3 de 4 | |
| Autor: | Guerrero, Víctor M. - |
| Título: | Medición de la tendencia y el ciclo de una serie de tiempo económica, desde una perspectiva estadística |
| Fuente: | Estadística : Revista Semestral del Instituto Interamericano de Estadística. v.66, n.186/187. Instituto Interamericano de Estadística |
| Páginas: | pp. 91-124 |
| Año: | jun.-dic. 2014 |
| Resumen: | En este trabajo se considera la estimación de tendencia y el análisis de ciclos económicos, desde la perspectiva de aplicaciones de métodos estadísticos a datos económicos presentados en forma de series de tiempo. El procedimiento estadístico sugerido permite fijar el porcentaje de suavidad deseado para la tendencia y está ligado con el filtro de Hodrick y Prescott. Para determinar la constante de suavizado requerida, se usa un índice de precisión relativa que formaliza el concepto de suavidad de la tendencia. El método es aplicable de manera directa a series de tiempo trimestrales, sin embargo, éste se extiende aquí también al caso de series de tiempo con periodicidad de observación distintas de la trimestral. |
| Palabras clave: | METODOS ESTADISTICOS | SERIES DE TIEMPO | MODELOS | FILTRO DE KALMAN | FILTRO DE HODICK Y PRESCOTT | ESTIMACION OPTIMA | CURVA SUAVE | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 4 de 4 | |
| Autor: | Guerrero, Víctor M. - Pena, Bernardo - Senra, Eva - Alegría, Alejandro |
| Título: | Restricted forecasting with a VEC model: Validating the feasibility of economic targets |
| Fuente: | Estadística : Revista Semestral del Instituto Interamericano de Estadística. v.60, n.174/175. Instituto Interamericano de Estadística |
| Páginas: | pp. 83-98 |
| Año: | jun.-dic. 2008 |
| Resumen: | Los modelos de series de tiempo múltiples son las herramientas comúnmente usadas para hacer pronósticos de la economía. A nivel macroeconómico se suele tener acceso no sólo a los registros históricos de las variables de interés, sino a información adicional en forma de metas anunciadas por las autoridades económicas, acerca de algunas variables relevantes. En este artículo se usa la técnica de pronósticos con restricciones para incluir tal información, en el contexto de un modelo para series múltiples. De esta forma se obtienen trayectorias esperadas para dichas variables, que son consistentes tanto con el registro histórico de las series, como con las metas propuestas. Se propone usar una prueba de compatibilidad como complemento de los pronósticos restringidos, para verificar la factibilidad de las metas que se pretende alcanzar. A manera de ejemplo ilustrativo de los resultados que se pueden obtener, la metodología propuesta se aplica a un sistema de variables de la economía mexicana, con el fin de dar seguimiento a las metas sobre el Producto Interno Bruto y la inflación, anunciadas por el gobierno para el año 2001. Los resultados empíricos muestran que el cambio en la situación económica de México durante ese año, condujo a las autoridades económicas a modificar las metas originalmente propuestas. |
| Palabras clave: | COINTEGRATION | CONDITIONAL FORECASTS | COMPATIBILITY TESTING | LINEAR RESTRICTIONS | MULTIPLE TIME SERIES | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
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