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8 registros
| Registro 1 de 8 |
| Autor: |
Arruda, Elano Ferreira - Oliveira de Olivindo, Maria Thalita Arruda - Castelar, Ivan |
| Título: |
Ciclos económicos, expectativas e inflación en el Brasil: análisis a partir de la curva de Phillips neokeynesiana |
| Fuente: |
Revista de la CEPAL, n.124. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL |
| Páginas: |
pp. 155-172 |
| Año: |
abr. 2018 |
| Resumen: |
En este estudio se analiza la dinámica reciente de la inflación brasileña considerando distintas hipótesis de expectativas para observar la manera en que un posible comportamiento discrecional de la autoridad monetaria puede interferir en las expectativas con miras al futuro de los agentes y la forma en que esa interferencia puede afectar la respuesta de la inflación a su componente inercial y a las oscilaciones en los ciclos económicos en el marco de la curva de Phillips neokeynesiana. Para ello se realizan estimaciones de dicha curva y de su versión híbrida con el método generalizado de momentos (MGM) consistente en presencia de heterocedasticidad y autocorrelación. Los resultados sugieren que, en una hipótesis de menor previsibilidad de los agentes, la inflación será más sensible a las oscilaciones en los ciclos económicos cuanto mayor sea su componente inercial. |
| Palabras clave: |
CONDICIONES ECONOMICAS |
CICLOS ECONOMICOS |
INFLACION |
ANALISIS ECONOMICO |
MODELOS ECONOMETRICOS |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA R + datos de Fuente |
| Registro 2 de 8 |
| Autor: |
Blaconá, M. T. - Andreozzi, L. - |
| Título: |
Comparación de métodos de estimación del modelo de Lee-Carter (Argentina) |
| Fuente: |
Estadística : Revista Semestral del Instituto Interamericano de Estadística. v.64, n.182/183. Instituto Interamericano de Estadística |
| Páginas: |
pp. 57-84 |
| Año: |
jun.-dic. 2012 |
| Resumen: |
Se estiman las tasas de mortalidad en la República Argentina para el período 1979- 2009 utilizando el modelo propuesto por Lee y Carter. Las estimaciones de los parámetros del modelo permiten describir la tendencia y el patrón de cambio de la mortalidad. Se obtienen estimaciones de los parámetros del modelo para total, varones y mujeres mediante el método clásico, mínimos cuadrados ponderados (MCP) y máxima verosimilitud-modelo log-bilineal Poisson (MV-LBP), a través de dos algoritmos iterativos BFGS y NM. El comportamiento de los residuos es similar para ambos métodos de estimación, y las medidas de error resultan levemente más pequeñas para el caso de la estimación por MV-LBP. La ventaja que presenta la estimación alternativa se refleja en el cálculo de las variancias. Las mismas resultan en todos casos menores a las variancias calculadas para las estimaciones por el método clásico, esto se puede deber a que este método contempla la heterocedasticidad presente en los datos. |
| Palabras clave: |
INDICE DE MORTALIDAD | MAXIMA VEROSIMILITUD LOG-BILINEAL POISSON | MINIMOS CUADRADOS PONDERADOS | ALGORITMOS DE OPTIMIZACION | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 3 de 8 |
| Autor: |
Cirillo, Marcelo Angelo - Brighenti, Deodoro Magno - Brighenti, Carla Regina Guimaraes |
| Título: |
Testes de significância para seleção de modelos de mistura na presença de heterocedasticidade utilizando a abordagem bootstrap |
| Fuente: |
Revista de la Sociedad Argentina de Estadística. v.10, n.1. SAE; Sociedad Argentina de Estadística |
| Páginas: |
pp. 9-20 |
| Año: |
2012 |
| Palabras clave: |
MODELOS |
HETEROCEDASTICIDAD |
BOOTSTRAP |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA ESPECIMENES R + datos de Fuente |
| Registro 4 de 8 |
| Autor: |
Mallo, Paulino E. - Artola, María Antonia - Zanfrillo, Alicia Inés - Morettini, Mariano - Galante, Marcelo Javier - Pascual, Mariano Enrique - Busetto, Adrián Raúl - |
| Título: |
Determinantes de la morosidad tributaria en Mar del Plata |
| Fuente: |
FACES. año 17, n.36/37. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| Páginas: |
pp. 97-116 |
| Año: |
ene.-dic. 2011 |
| Texto completo: |
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| Resumen: |
El objetivo del artículo es analizar, a través de la aplicación de lógica difusa y de herramientas estadísticas, el comportamiento de los indicadores contables de las PyMEs marplatenses, ya que los mismos pueden incidir en la determinación de la morosidad en el pago de tributos nacionales, provinciales o municipales. Para ello, se trabaja con una muestra de empresas representativas de distintos sectores productivos de la ciudad de Mar del Plata, que incluye organizaciones de distinto tamaño y participación en el mercado. Se elaboran ratios contables indicativos de rentabilidad, solvencia, liquidez, rotación y endeudamiento, a partir de la información contenida en los estados contables correspondientes al último ejercicio fiscal cerrado de las respectivas firmas. Las empresas relevadas son PyMEs marplatenses de entre 10 y 100 empleados dedicadas al comercio minorista, industrias de sectores clave para la economía local -como la alimenticia, la construcción y las vinculadas con el puerto- y servicios estratégicos en la ciudad -como la educación, la gastronomía, la hotelería y el turismo-. El aporte de la lógica difusa al estudio de dichos indicadores contribuye a precisar reglas de comportamiento para el análisis de la morosidad en el pago de tributos efectuado por las empresas marplatenses y también, identifica la relación de las entidades con la situación económica financiera de las mismas, lo cual se representa a través de diversos ratios contables. La definición de reglas de comportamiento mediante proposiciones lingüísticas facilita la comprensión conceptual de la realidad económico/ financiera de la empresa, lo que repercutirá favorablemente en los procesos decisorios. Por otro lado, se realiza un análisis econométrico de regresión múltiple, haciendo depender la morosidad tributaria de los distintos ratios financieros. Se estudia, asimismo, el cumplimiento de los supuestos del modelo clásico de regresión, como la ausencia de heterocedasticidad. Finalmente, se comparan los resultados de ambas metodologías y se extraen conclusiones de las mismas y del fenómeno en cuestión. |
| Palabras clave: |
MOROSIDAD TRIBUTARIA |
LOGICA DIFUSA |
ESTADOS CONTABLES |
REGLAS DE COMPORTAMIENTO |
PROPOSICIONES LINGUISTICAS |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA FCEYS F + datos de Fuente |
| Registro 5 de 8 |
| Autor: |
Burdisso, Tamara - Corso, Eduardo - |
| Título: |
Incertidumbre y dolarización de cartera: el caso argentino en el último medio siglo |
| Fuente: |
Ensayos Económicos, n.63. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: |
pp. 41-95 |
| Año: |
jul.-sept. 2011 |
| Resumen: |
El objetivo del presente trabajo es cuantificar, desde una perspectiva histórica, los efectos de la incertidumbre sobre la dolarización de los activos financieros del sector privado no financiero argentino. Comprender cómo la incertidumbre afecta el grado de sustitución entre los activos denominados en moneda local y en otras divisas constituye un interés de primer orden para las autoridades monetarias de países recurrentemente expuestos a contextos de estrés cambiario y financiero. Bajo determinadas circunstancias, la dolarización del portafolio del sector privado puede devenir en un condicionante para el desarrollo financiero de la economía, como así también para el manejo de su política monetaria y cambiaria. Utilizando el enfoque de selección óptima de cartera como marco de referencia, y ajustando un modelo multivariado con heterocedasticidad condicional (MGARCH) a las series de retornos reales, se estima el conjunto de oportunidades de inversión que enfrentó el sector privado y se calculan las demandas óptimas de activos denominados en dólares para cada una de las etapas monetarias identificadas en el período 1963-2009. Las principales conclusiones del trabajo son las siguientes: (i) en términos de los incentivos de media y varianza el "Rodrigazo" de junio de 1975 resulta ser un quiebre para la dolarización del portafolio del sector privado no financiero; (ii) durante la vigencia plena del régimen de Convertibilidad el enfoque sugiere que los agentes habrían percibido a los activos denominados en ambas monedas como sustitutos prácticamente perfectos, lo que se refleja en un incentivo a dolarizar alrededor del 50 por ciento de la cartera; (iii) durante el período 2003-2009, de acuerdo con nuestro ejercicio, la dolarización de portafolio debería haber sido inferior a la observada. Esto último podría evidenciar que los agentes consideran para su decisión elementos adicionales no captados por el enfoque propuesto en este trabajo, como los costos de transacción de armar y desarmar tenencias de activos y la consideración de momentos de orden superior (sesgo y curtosis). |
| Palabras clave: |
CRISIS FINANCIERA |
DESPEGUE ECONOMICO |
ANALISIS HISTORICO |
HIPERINFLACION |
POLITICA MONETARIA |
SISTEMAS ECONOMICOS |
DOLARIZACION |
ACTIVOS EXTERNOS |
RODRIGO, CELESTINO |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
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