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» Resultado: 4 registros
| Registro 1 de 4 | |
| Autor: | Cox, Paulo - Carreño, José Gabriel |
| Título: | Operaciones de acarreo de divisas (carry trade) y sus efectos sobre la turbulencia cambiaria en Chile |
| Fuente: | Revista de la CEPAL, n.120. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL |
| Páginas: | pp. 75-100 |
| Año: | dic. 2016 |
| Resumen: | En este estudio se ofrecen datos sobre la relación entre la operación de acarreo (carry trade) en pesos chilenos y las caídas de esta moneda frente a otras. Mediante el uso de un amplio conjunto de datos que contiene información del mercado cambiario a plazo local, mostramos que la especulación orientada a aprovechar los grandes diferenciales de la tasa de interés registrados en los últimos tiempos entre el peso y las monedas de los países desarrollados ha provocado varios episodios de turbulencia anormal, medidos por el coeficiente de asimetría de la distribución del tipo de cambio. De conformidad con el marco interpretativo que vincula a la turbulencia con los cambios en las posiciones a plazo de los especuladores, encontramos que la turbulencia es mayor en los períodos en que las mediciones de la incertidumbre mundial han sido especialmente altas. |
| Palabras clave: | MACROECONOMIA | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | INESTABILIDAD MONETARIA | MERCADO DE DIVISAS | ESPECULACION | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA R + datos de Fuente |
| Registro 2 de 4 | |
| Autor: | Sierra, Lya Paola - Manrique L., Karina |
| Título: | Impacto del tipo de cambio real en los sectores industriales de Colombia: una primera aproximación |
| Fuente: | Revista de la CEPAL, n.114. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL |
| Páginas: | pp. 127-144 |
| Año: | dic. 2014 |
| Resumen: | Se ha hablado mucho sobre posibles síntomas del síndrome holandés en Colombia, luego de un pronunciado aumento de los precios de los productos básicos y una apreciación real significativa de la moneda nacional. En este estudio se examina si el tipo de cambio efectivo real tuvo un impacto en la industria entre 2000 y 2010. En particular, se evalúa el efecto de la apreciación del tipo de cambio real en el valor agregado de 63 sectores industriales colombianos, utilizando el estimador del método generalizado de momentos (MGM) de Arellano y Bond (1991). En general, los resultados confirman la existencia de una relación negativa entre la apreciación del tipo de cambio real y la industria. El análisis mostró que la apreciación del tipo de cambio real repercutió significativamente en el valor agregado de 21 sectores: con un efecto negativo en 18 sectores y un efecto positivo en 3 de ellos. |
| Palabras clave: | CONDICIONES ECONOMICAS | INESTABILIDAD MONETARIA | INDUSTRIA | DESARROLLO INDUSTRIAL | COMPETITIVIDAD | MODELOS ECONOMETRICOS | DATOS ESTADISTICOS | SECTOR FINANCIERO Y MONETARIO | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA R + datos de Fuente |
| Registro 3 de 4 | |
| Autor: | Burdisso, Tamara - Corso, Eduardo - Katz, Sebastián - |
| Título: | Un efecto Tobin "perverso": disrupciones monetarias y financieras y composición óptima del portafolio en Argentina |
| Fuente: | Desarrollo Económico : Revista de Ciencias Sociales. v.53, n.209/210. Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES |
| Páginas: | pp. 75-112 |
| Año: | abr.-dic. 2013 |
| Resumen: | Dos consecuencias negativas sobre el desempeño de largo plazo de la economía argentina derivadas de su recurrente inestabilidad monetaria y financiera son la desnacionalización de los ahorros y la desintermediación financiera. Un rasgo a destacar cuando se analiza la composición de los portafolios privados es el bajo apalancamiento que éstos exhiben y su alta proporción de activos financieros externos y de activos reales no productivos. Esto es lo que aquí se denomina efecto Tobin "perverso", para contrastar con la predicción de que una reducción en el rendimiento real de los activos financieros domésticos puede inducir una sustitución de equilibrio hacia la acumulación de capital productivo. Se presenta un modelo de portafolio con tres activos alternativos (doméstico, externo y real no productivo) y, en base a la estructura de distribución de rendimientos en el período 1977-2011, se intenta determinar la composición óptima de cartera. Esa composición se compara con el portafolio observado empíricamente y se busca conciliar las diferencias detectadas postulando la existencia de costos de transacción. Los cálculos se efectúan a través de dos metodologías alternativas, cuyas ventajas y desventajas se examinan con detalle: maximización directa de la utilidad esperada y maximización de una aproximación de Taylor hasta el momento de orden cuatro. |
| Palabras clave: | INESTABILIDAD MONETARIA | INESTABILIDAD FINANCIERA | TEORIA DE CARTERA | RESERVAS | VALORES | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA D + datos de Fuente |
| Registro 4 de 4 | |
| Autor: | Ffrench-Davis, Ricardo, edt - Stallings, Barbara, edt |
| Autor: | NU. CEPAL |
| Título: | Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973 |
| Ciudad y Editorial: | Santiago : CEPAL/LOM Ediciones |
| ISBN: | 956-282-410-1 |
| Páginas: | 333 p. |
| Año: | 2001 |
| Palabras clave: | REFORMA ECONOMICA | CAMBIO SOCIAL | AJUSTE ESTRUCTURAL | LIBERALIZACION DEL INTERCAMBIO | LIBERALIZACION DE MERCADOS FINANCIEROS | INESTABILIDAD MONETARIA | SISTEMAS BANCARIOS | PRIVATIZACION | INVERSIONES | MERCADO DE TRABAJO | DERECHO DEL TRABAJO | SEGURIDAD SOCIAL | |
| Solicitar por: | SOCIALES 70051 |
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