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| Registro 1 de 2 | |
| Autor: | Chisari, Omar O., coord |
| Título: | Un modelo de equilibrio general computable para la Argentina |
| Ciudad y Editorial: | Buenos Aires : PNUD |
| ISBN: | 978-987-1560-05-9 |
| Páginas: | 124 p. |
| Año: | 2009 |
| Contenido: | * Capítulo 1. Introducción a la metodología de equilibrio general computado * Capítulo 2. Construcción de la Matriz de Contabilidad Social (MCS) * Capítulo 3. Matriz de Contabilidad Financiera (MCF) * Capítulo 4. Diseño de un modelo de equilibrio general computado * Capítulo 5. Experimentación computacional y análisis de sensibilidad * Capítulo 6. Conclusiones |
| Palabras clave: | ECONOMIA | METODOS COMPUTACIONALES | MODELOS DE EQUILIBRIO GENERAL COMPUTABLE | |
| Solicitar por: | ECON 30291 |
| Registro 2 de 2 | |
| Autor: | Marmol, Francesc - Pérez, Ana - Reboredo, Juan C. |
| Título: | A computationally efficient method for obtaining smoothed volatilities in long-memory stochastic volatility models |
| Fuente: | Anales de Estudios Económicos y Empresariales. v.18. Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: | pp. 69-89 |
| Año: | 2008 |
| Resumen: | We provide a computationally eñcient method, based on Harvey (1998) proposal, to estimate the underlying volatility of asset returns using the Long-Memory Stochastic Volatility (LMSV ) model. The performance of our procedure is illustrated with an application to three series of daily exhange rates returns. A comparison of long memory GARCH-type volatilities with our smoothed ones is also presented. |
| Palabras clave: | MODELOS DE VOLATILIDAD ESTOCASTICA | METODOS COMPUTACIONALES | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA A + datos de Fuente |
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