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5 registros
| Registro 1 de 5 |
| Autor: |
García, María del Carmen - Servy, Elsa - Díaz, María del Pilar - |
| Título: |
Estudio de la eficiencia de los estimadores en un modelo de regresión para variables con distribución gama "multivariada |
| Fuente: |
Revista de la Sociedad Argentina de Estadística. v.10, n.1. SAE; Sociedad Argentina de Estadística |
| Páginas: |
pp. 113-130 |
| Año: |
2012 |
| Palabras clave: |
MODELOS DE REGRESION |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA ESPECIMENES R + datos de Fuente |
| Registro 2 de 5 |
| Autor: |
Montero Lizano, Marcela |
| Título: |
Inflación y devaluación: un estudio de causalidad |
| Fuente: |
Ciencias Económicas. v.27, n.2. Universidad de Costa Rica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas |
| Páginas: |
pp. 47-63 |
| Año: |
jul.-dic. 2009 |
| Resumen: |
Se estudió, por medio de un análisis de causalidad y dos modelos de regresión, la relación entre la inflación interanual y la devaluación interanual de Costa Rica, dentro del espacio de tiempo de abril del 2004 a abril del 2009. Para esto se tomó en cuenta el índice de productos al consumidor de productos transables, y se controló por medio de las importaciones y exportaciones interanuales de este país. Además, se estudiaron las diferencias para el periodo en que existía un régimen de minidevaluaciones contra el sistema de bandas cambiarias. Los resultados obtenidos indican que las devaluaciones causan la inflación, un aumento de un 1por ciento en la depreciación del colón produce una disminución de 0.49por ciento en la inflación interanual de productos transables. Por otro lado, se encontró que el sistema de bandas ayuda a disminuir tanto la inflación (-3por ciento), como la devaluación (-1por ciento). |
| Palabras clave: |
INFLACION |
DEVALUACION |
REGRESION |
MODELOS |
TIPO DE CAMBIO |
SERIES DE TIEMPO |
MODELOS DE REGRESION |
MODELO DE WIENER-GRANGER | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA C + datos de Fuente |
| Registro 3 de 5 |
| Autor: |
Abad González, Julio - Blanco Alonso, Pilar - García Gallego, Ana - |
| Título: |
Análisis de correspondencias y estudio de historias de vida: una aplicación a la encuesta de transición educativo-formativa e inserción laboral |
| Fuente: |
Pecunia : Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, n.6. Universidad de León. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: |
pp. 1-27 |
| Año: |
2008 |
| Resumen: |
En las últimas décadas, muchos son los trabajos que han puesto de manifiesto la importancia de adoptar una perspectiva dinámica a la hora de abordar el estudio de los procesos sociales. Por esta razón, de forma creciente, la información que se recoge para realizar este tipo de estudios refiere para cada individuo los tiempos transcurridos en diferentes estados o entre distintos eventos. Este tipo de información dinámica, que se suele denominar "datos de historias de vida’ (event history dato), habitualmente se analiza utilizando procedimientos relacionados con el análisis de supervivencia o los modelos de regresión para datos de duración. Sin embargo, en este artículo se adopta un enfoque distinto al utilizar un método multivariante exploratorio, como es el Análisis de Correspondencias, y aplicarlo a la super-matriz indicador que recoge las historias de vida de los individuos como secuencias de eventos. Para ilustrar la utilización de esta metodología, presentaremos una aplicación de la misma al análisis de datos procedentes de la Encuesta de Transición Educativo-Formativa e Inserción Laboral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística en 2005. Dicha encuesta tiene por objetivo conocer las diferentes formas de transición desde la educación y la formación al mercado laboral mediante el estudio de las trayectorias formativas y laborales de 45.000 jóvenes entre los años 2001 y 2005. |
| Palabras clave: |
INSERCION LABORAL |
EMPLEO |
ANALISIS |
MODELOS DE REGRESION |
DATOS DE HISTORIAS DE VIDA | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA P + datos de Fuente |
| Registro 4 de 5 |
| Autor: |
Ahumada, Hildegart A. - |
| Título: |
Una nota sobre regresiones con variables integradas |
| Fuente: |
Ensayos Económicos, n.45. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: |
pp. 79-94 |
| Año: |
oct. 2006 |
| Resumen: |
El propósito de esta nota es contribuir a la modelización de series temporales que pueden ser caracterizadas como integradas. En particular se discute la cuestión del uso de distribuciones estándares en modelos de regresión. Para ello se revisan previamente algunos conceptos esenciales. El objetivo principal es analizar a través de ejemplos las transformaciones necesarias para formular el modelo con variables estacionarias, enfatizando que dichas transformaciones no deben ser necesariamente llevadas a cabo. Se presentan también distintos casos de interés práctico como la representación en niveles o en diferencias en el análisis de no causalidad en sentido de Granger y los modelos autorregresivos de rezagos distribuidos. |
| Palabras clave: |
SERIES TEMPORALES |
INTEGRADAS |
MODELIZACION |
MODELOS DE REGRESION |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
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