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10 registros
| Registro 1 de 10 |
| Autor: |
Milanesi, Gastón - Thomé, Fernando |
| Título: |
Árboles binomales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones |
| Fuente: |
Revista de Economía Política de Buenos Aires. año 7, v.12. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| Páginas: |
pp. 45-72 |
| Año: |
mayo 2013 |
| Palabras clave: |
REJILLAS BINOMIALES IMPLICITAS | MOMENTOS ESTOCASTICOS DE ORDEN SUPERIOR | OPCIONES FINANCIERAS | OPCIONES REALES |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA R + datos de Fuente |
| Registro 3 de 10 |
| Autor: |
Milanesi, Gastón Silverio - |
| Título: |
Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia con el valor actual neto empleando probabilidades "del mundo real" y coeficientes equivalentes ciertos |
| Fuente: |
SaberEs : Revista de Ciencias Económicas y Estadística, n.3. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística |
| Páginas: |
pp. 45-58 |
| Año: |
2011 |
| Resumen: |
El trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversión aplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades "del mundo real" en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. El método describe y traduce "con un mayor grado de intuición", la anatomía del riesgo correspondiente a la flexibilidad estratégica del activo. Adicionalmente, la estimación de coeficientes no emplea el tipo sin riesgo. En cambio emplea tasas estimadas a través de los tradicionales modelos de equilibrio, modelos que incorporan momentos de orden superior, o simples ajustes ad-hoc sobre la tasa. Finalmente demuestra la convergencia entre la Teoría de Opciones Reales y el Valor Actual Neto. |
| Palabras clave: |
INVERSIONES |
TOMA DE DECISIONES |
VALUACION |
MODELOS |
OPCIONES REALES |
REJILLAS BINOMIALES | PROBABILIDADES DEL MUNDO REAL | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA ESPECIMENES S + datos de Fuente |
| Registro 4 de 10 |
| Autor: |
Milanesi, Gastón S. - |
| Título: |
Fuentes de incertidumbre, probabilidades condicionales y la opción de abandono en activos reales |
| Fuente: |
Escritos Contables y de Administración. v.2, n.1. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración |
| Páginas: |
pp. 43-72 |
| Año: |
2011 |
| Resumen: |
Las opciones reales cuantifican el valor de la flexibilidad estratégica de una inversión, siendo el modelo binomial la herramienta para su valoración. Con varias fuentes de incertidumbre sobre el valor del activo real el modelo es polinomial. El trabajo propone un método para estimar el valor de la flexibilidad estratégica de una inversión con múltiples fuentes de incertidumbre. Los principales puntos son: (a) introducción del enfoque de opciones reales y las herramientas de valoración: rejillas binomiales y multinomiales, (b) insumos para el tratamiento de la incertidumbre, construcción de rejillas y valoración de las opciones: Teorema de Bayes, Movimiento Geométrico Browniano y equivalentes ciertos, (c) marco operativo de cinco pasos para la implementación del método de valuación. Caso de aplicación: valoración de la opción de abandono (venta a los competidores) de un proyecto de investigación y desarrollo (R&D) suponiendo correlación e independencia entre las variables estocásticas (ingresos y costos). |
| Palabras clave: |
INVERSIONES |
OPCIONES REALES |
TEOREMA DE BAYES |
MOVIMIENTO GEOMETRICO BROWNIANO | PROBABILIDADES CONDICIONALES | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 5 de 10 |
| Autor: |
Alonso Bonis, Susana |
| Título: |
La valoración de opciones reales con múltiples fuentes de incertidumbre |
| Fuente: |
Anales de Estudios Económicos y Empresariales. v.19. Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: |
pp. 235-256 |
| Año: |
2009 |
| Resumen: |
El presente trabajo plantea la combinación de la simulación de Monte Carlo, la programación dinámica y la regresión estadística en un modelo que permite valorar opciones reales de naturaleza cuasi-americana dependientes de múltiples fuentes de incertidumbre. La ventaja de la simulación radica en su flexibilidad para valorar opciones de naturaleza compleja dependientes de múltiples y diversas variables exógenas y procesos estocásticos no convencionales. La utilidad del modelo es analizada a partir de un análisis numérico, en el que se ponen de manifiesto las implicaciones derivadas del empleo de hipótesis inadecuadas a la naturaleza de la oportunidad evaluada. |
| Palabras clave: |
ESTADISTICAS |
INCERTIDUMBRE |
OPCIONES REALES |
SIMULACION DE MONTECARLO |
PROGRAMACION DINAMICA |
REGRESION ESTADISTICA | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA A + datos de Fuente |
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