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| Registro 1 de 4 | |
| Autor: | Abril, Juan Carlos - Abril, María de las Mercedes - Martínez, Carlos Ismael |
| Título: | Aproximaciones a la distribución del estimador del coeficiente en modelos AR(1) no estacionarios |
| Fuente: | Estadística : Revista Semestral del Instituto Interamericano de Estadística. v.59, n.172/173. Instituto Interamericano de Estadística |
| Páginas: | pp. 87-102 |
| Año: | jun.-dic. 2007 |
| Resumen: | El problema de las raíces unitarias en series de tiempo se ha transformado en el foco de atención de muchos trabajos en econometría teórica y aplicada. El problema tiene su propio interés intrínseco para los investigadores teóricos debido a las varias implicancias asintóticas sobre las propiedades de los estimadores y tests. Para el trabajo aplicado, establecer la presencia de raíces unitarias sigue siendo la piedra angular del análisis de posibles sistemas cointegrados: primero como herramienta preliminar para testar la integración de las variables de interés, y segundo como un test de cointegración por sí mismo. En este trabajo partimos de un modelo donde, las variables son independientes e idénticamente distribuidos (iid) y estudiamos aproximaciones de segundo y tercer orden a la distribución del estimador del coeficiente. Primero desarrollamos el caso general para todo y luego particularizamos para el caso no estacionario de la presencia de raíz unitaria. Las aproximaciones se las obtiene usando el método de Durbin (1980a) para aproximar densidades de estimadores suficientes. Se presenta un análisis de las aproximaciones mediante comparaciones entre simulaciones de tipo Monte Carlo y las aproximaciones obtenidas. |
| Palabras clave: | APROXIMACIONES | AUTORREGRESION | EXPANSIONES ASINTOTICAS | RAICES UNITARIAS | SERIES DE TIEMPO | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 4 | |
| Autor: | Sosa Escudero, Walter - |
| Título: | A primer on unit roots and cointegration |
| Fuente: | Trabajos Docentes, n.3. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía |
| Páginas: | 15 p. |
| Año: | mar. 2000 |
| Palabras clave: | ECONOMETRIA | RAICES UNITARIAS | COINTEGRACION | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA ESPECIMENES T + datos de Fuente |
| Registro 3 de 4 | |
| Autor: | Carrera, Jorge - Féliz, Mariano - Panigo, Demián - |
| Título: | Raíces unitarias y ciclos en las principales variables macroeconómicas argentinas |
| Fuente: | Documentos de Trabajo, n.20 |
| Páginas: | 39 p. |
| Año: | 2000 |
| Palabras clave: | CICLOS | MACROECONOMIA | ECONOMIA | RAICES UNITARIAS | VARIABLES MACROECONOMICAS | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA D + datos de Fuente |
| Registro 4 de 4 | |
| Autor: | Barrio Castro, Tomás del - Sur Mora, Ana del - Suriñach i Caralt, Jordi |
| Título: | Funcionamiento de los contrastes de cointegración al trabajar con series ajustadas de estacionalidad |
| Fuente: | Cuadernos Aragoneses de Economía. v.9, n.2. Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: | pp. 463-474 |
| Año: | 1999 |
| Resumen: | En este trabajo se estudian los efectos de los procedimientos de ajuste estacional sobre el funcionamiento de los contrastes de cointegración, en concreto los procedimientos analizados serán el Filtro de Líneas Aéreas Modificado y, el procedimiento Basado en Modelos ARIMA (ARIMA Model Based). Para ello se ha realizado un ejercicio de simulación diseñado para medir la potencia y el tamaño de los contrastes de Dickey-Fuller Ampliado (ADFRC), Phillips y Perron (PPRC) sobre los residuos de cointegración y el contraste propuesto por Leybourne y McCabe (LM) al trabajar con los componentes ciclotendencia obtenidos mediante los procedimientos de extracción de señales citados. |
| Palabras clave: | AJUSTE ESTACIONAL | RAICES UNITARIAS | COINTEGRACION | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA C + datos de Fuente |
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