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| Registro 1 de 4 | |
| Autor: | Delfau, Emiliano - |
| Título: | Métodos de estimación de curvas de rendimiento cupón cero en Argentina |
| Fuente: | Documentos de Trabajo UCEMA, n.623. Universidad del CEMA |
| Páginas: | 10 p. |
| Año: | nov. 2017 |
| Resumen: | El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis comparativo entre la metodología comúnmente utilizada por los agentes del mercado local en lo referido a la estimación de Curvas de Rendimiento Cupón Cero (también conocidas como Estructuras Temporales de Tasa de Interés o ETTI), mediante la metodología de estimación de líneas de tendencias logarítmicas respecto a las YTM (Yield to Maturity) o TIR (Tasa Interna de Retorno) de un grupo o conjunto de títulos que comparten ciertas características y el desarrollo metodológico de Curvas de Rendimiento Cupón Cero mediante la implementación de un modelo paramétrico denominado Nelson y Siegel (NS)[1]. En los siguientes capítulos se abordarán ambas metodologías presentándose las ventajas y desventajas de cada una y sus ámbitos de aplicación. Para esto se tomarán los títulos públicos ajustados por CER a modo de ejemplo práctico dado que éstos presentan una estructura de cash flows compleja. El resultado del presente trabajo empírico arroja evidencias ampliamente favorables hacia la implementación del modelo paramétrico de NS. Esta conclusión se fundamenta tanto en las propiedades intrínsecas de la metodología de NS como en las desventajas de la utilización de YTM para extrapolar directamente una curva de rendimientos y, fundamentalmente, en los resultados obtenidos entre la diferencia (error) obtenida entre los precios estimados o teóricos por cada metodología y los precios de mercado. |
| Palabras clave: | RENTA FIJA | TASA DE INTERES | CURVAS DE RENDIMIENTO | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA D + datos de Fuente |
| Registro 2 de 4 | |
| Autor: | Ferruz Agudo, Luis - Portillo Tarragona, María Pilar - |
| Título: | Incidencia del riesgo de crédito en la gestión de carteras de renta fija |
| Fuente: | Cuadernos Aragoneses de Economía. v.11, n.1. Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: | pp. 151-164 |
| Año: | 2001 |
| Resumen: | En el presente trabajo se pretende abordar los principales efectos derivados del crecimiento de la renta privada, motivado por los recientes acontecimientos que han propiciado la expansión de estos mercados y sus repercusiones en la gestión de carteras. |
| Palabras clave: | MERCADO FINANCIERO | CREDITO | RIESGO DEL CREDITO | RENTA FIJA PRIVADA | GESTION DE CARTERAS | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA C + datos de Fuente |
| Registro 3 de 4 | |
| Autor: | Martín Marín, José Luis - Trujillo Ponce, Antonio |
| Título: | El riesgo de crédito en la gestión de carteras de renta fija |
| Fuente: | Cuadernos Aragoneses de Economía. v.10, n.2. Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: | pp. 403-430 |
| Año: | 2000 |
| Palabras clave: | CREDITO | RIESGOS | RENTA FIJA | CREDIT SCORING | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA C + datos de Fuente |
| Registro 4 de 4 | |
| Autor: | Sader, Gustavo - |
| Título: | Análisis comparativo de normas contables en la valuación de títulos de deuda de renta fija con cotización ¿incoherencia conceptual en normativa vigente Argentina? |
| Fuente: | Fundamentos, n.7. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Económicas |
| Páginas: | pp. 27-47 |
| Año: | 1994- |
| Palabras clave: | RENTA DEL CAPITAL | TITULOS | DEUDA | ECONOMIA | COTIZACION | RENTA FIJA | ANALISIS COMPARATIVO | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA F + datos de Fuente |
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