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| Registro 1 de 4 | |
| Autor: | Lomban, Néstor - Rial, Norberto - Ramé, Roberto Daniel |
| Título: | Gestión de riesgos cambiarios e instrumentos de cobertura |
| Fuente: | Enfoques : Contabilidad y Auditoria, n.12. La Ley |
| Páginas: | pp. 37-62 |
| Año: | dic. 2011 |
| Palabras clave: | CONTABILIDAD | GESTION DEL RIESGO | RIESGO CAMBIARIO | ESTUDIO DE CASOS | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 4 | |
| Autor: | Viales Abellán, Jeffrey |
| Título: | Método predictivo de volatilidad tipo cambio |
| Fuente: | Ciencias Económicas. v.29, n.1. Universidad de Costa Rica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas |
| Páginas: | pp. 403-421 |
| Año: | ene.-jun. 2011 |
| Resumen: | Las series temporales descritas por precios de ciertos activos financieros tales como el de las acciones y divisas presentan dos principales características, excesos de kurtosis y clustering de volatilidad. Para recoger estas características se han utilizado modelos no lineales tales como los modelos Garch o Volatilidad Condicionada y los modelos de Volatilidad Estocástica, ambos tipos de modelo son empleados para la gestión del riesgo cambiario a corto plazo; el primer tipo de modelos definen la volatilidad en función de la misma volatilidad rezagada y de los shocks (innovaciones de volatilidad); el segundo tipo de modelos son similares a los modelos Garch con la variante de que la volatilidad incluye por si misma un término aleatorio de tipo proceso Wienner2; estos modelos son empleados para simular caminatas aleatorias del tipo de cambio con volatilidades simuladas por las ecuación estocásticas de volatilidad.En el presente trabajo se analizará el desempeño del modelo Garch en comparación a las medidas de volatilidad utilizadas actualmente para la gestión del riesgo cambiario; sus implicaciones para la gestión de riesgos. |
| Palabras clave: | VOLATILIDAD | TIPO DE CAMBIO | METODOS | PREDICCIONES ECONOMICAS | RIESGO CAMBIARIO | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA C + datos de Fuente |
| Registro 3 de 4 | |
| Autor: | Marcus, Javier Jonatan |
| Título: | Condiciones necesarias para el surgimiento de un mercado : el caso de Dólar Rofex |
| Fuente: | Lecturas, n.9. Bolsa de Comercio de Rosario |
| Páginas: | pp. 85-122 |
| Año: | 2005 |
| Palabras clave: | MERCADO | RIESGOS | MERCADO DE DIVISAS | CONTROL DE CAMBIOS | ESTUDIO DE CASOS | DOLAR ROFEX | MERCADO DE FUTUROS DE DIVISAS ROFEX | RIESGO CAMBIARIO | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA L + datos de Fuente |
| Registro 4 de 4 | |
| Autor: | Rollandi, Germán |
| Título: | Futuros sobre tipos de cambio |
| Fuente: | Lecturas, n.5. Bolsa de Comercio de Rosario |
| Páginas: | pp. 87-98 |
| Año: | c2002 |
| Palabras clave: | TIPO DE CAMBIO | MERCADO DE FUTUROS | RIESGO CAMBIARIO | DIVISAS | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA L + datos de Fuente |
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