|
|
-
Recursos bibliográficos en papel y digitales -
- libros, artículos de revistas,
ponencias de eventos, etc. -
» Resultado:
5 registros
| Registro 1 de 5 |
| Autor: |
Herrera, Valeria Anabel - |
| Título: |
Un análisis del riesgo de mercado y sus implicancias |
| Fuente: |
Enfoques : Contabilidad y Auditoria, n.8. La Ley |
| Páginas: |
pp. 97-102 |
| Año: |
ago. 2014 |
| Palabras clave: |
RIESGO |
TASA DE INTERES |
RIESGO DE MERCADO |
|
| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 5 |
| Autor: |
Villamichel Morales, Pablo |
| Título: |
Impacto de utilización generalizada de contratos de crédito con tasas variables en Costa Rica: transición a un sistema de metas de inflación |
| Fuente: |
Ciencias Económicas. v.31, n.1. Universidad de Costa Rica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas |
| Páginas: |
pp. 91-124 |
| Año: |
ene.-jun. 2013 |
| Resumen: |
La dinámica de las tasas de interés de los créditos tiene una creciente relevancia dentro de la gradual implementación de un esquema de metas de inflación que inició en 2006. Costa Rica es una economía bimonetaria, en la cual la extensa mayoría de los contratos de crédito otorgados por el Sistema Financiero Nacional son de tasas de interés ajustables referenciados a una tasa de interés de corto plazo, tanto en colones como en dólares. De acuerdo a la literatura económica estos transmiten las señales de las tasas de interés al consumo e inversión en forma más directa y veloz que los contratos de tasa fija. Parte de este efecto es mitigado por el también uso generalizado de pisos en la tasas ajustables de los créditos, de esta forma se generan no linealidades en el traspaso de la tasa de interés de referencia a las tasas efectivamente pagadas por los deudores. Esta alternativa no ha sido estudiada en los modelos teóricos y debe ser considerada como una eventual limitación para el uso de la Tasa de Política Monetaria en forma efectiva. |
| Palabras clave: |
FINANZAS |
CREDITOS |
TASA DE INTERES |
POLITICA MONETARIA |
RIESGO DE MERCADO |
SIMULACION DE MONTECARLO |
|
| Solicitar por: |
HEMEROTECA C + datos de Fuente |
| Registro 4 de 5 |
| Autor: |
Falcó Montesinos, Antonio - González Sánchez, Mariano |
| Título: |
Valoración de empresas : aplicación de la teoría del precio libre de arbitraje a sociedades españolas |
| Fuente: |
Economía Industrial, n.351. España. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio |
| Páginas: |
pp. 173-186 |
| Año: |
2003 |
| Texto completo: |
 |
| Resumen: |
Este estudio presenta una metodología de estimación de las tasas de actualización de flujos de caja con objeto de valorar corporaciones y transacción, así como detectar si los métodos que existen de valoración a partir del valor actual neto de los flujos futuros son riesgo neutrales, es decir, el valor obtenido es libre de posibilidades de arbitraje. Ello exige que la tasa de actualización se corresponda con la suma de un numerario (tasa libre de riesgo) y un spread por el riesgo de que dichos flujos futuros tengan lugar realmente en un instante futuro. Para ello se presenta una metodología de estimación de dichas tasas de actualización de riesgo neutrales, de manera que una vez estimadas podremos comparar los resultados con las diferentes propuestas existentes y, al mismo tiempo, detectar el spread diferenciando por entidades. |
| Palabras clave: |
VALORACION DE EMPRESAS |
RIESGO DE MERCADO |
RIESGO DEL CREDITO |
|
| Registro 5 de 5 |
| Autor: |
Castellano Montiel, Alberto G. |
| Título: |
Influencia del entorno sobre el riesgo asociado a la Banca Universal Venezolana |
| Fuente: |
Revista Venezolana de Gerencia. año 6, n.16. Universidad del Zulia. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Centro de Estudios de la Empresa |
| Páginas: |
pp. 593-613 |
| Año: |
oct.-dic. 2001 |
| Resumen: |
En los últimos años, la situación económica y política del país ha influido enormemente en la situación financiera de muchas empresas, ésto se observa en el gran número de empresas que han cerrado sus puertas desde 1999. A dicha situación no ha escapado el sector financiero el cual ha experimentado el fuerte impacto que estos cambios coyunturales han tenido en la economía del país. Por ello este trabajo pretende identificar la influencia del entorno político económico en el país sobre la situación financiera de la banca universal venezolana. En este sentido se realiza un estudio descriptivo sobre la base de coeficientes de determinación, elaborando para ello un modelo de regresión lineal, utilizando técnicas de evaluación como el análisis discriminante y la metodología de la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras, para examinar el riesgo que presenta el sector y cómo ha influido el entorno en esta situación.Para su análisis se asumirá una relación causal entre las variables entorno y situación financiera, realizando un trabajo empírico basado en datos de la banca comercial y universal e información financiera. Todo ello lleva a elaborar conclusiones sobre aspectos tantos internos como externos que afectan al sector bancario específicamente la banca universal venezolana, teniendo como resultado la existencia de un proceso de elásticidad de la situación financiera del sector con respecto al entorno político económico, ocasionando un incremento del riesgo sistemático del sector con respecto a su entorno. Además de la relación existente entre los resultados del análisis discriminante con los resultados de la metodología de la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras |
| Palabras clave: |
FINANZAS |
RIESGO DE MERCADO |
BANCA UNIVERSAL |
ANALISIS ANTIDISCRIMINANTE | RIESGO PAIS |
|
| Solicitar por: |
HEMEROTECA R + datos de Fuente |
***
No hay más registros para visualizar ***
>> Nueva
búsqueda
<<
Inicio
|
