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| Registro 1 de 2 | |
| Autor: | Villamichel Morales, Pablo |
| Título: | Impacto de utilización generalizada de contratos de crédito con tasas variables en Costa Rica: transición a un sistema de metas de inflación |
| Fuente: | Ciencias Económicas. v.31, n.1. Universidad de Costa Rica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas |
| Páginas: | pp. 91-124 |
| Año: | ene.-jun. 2013 |
| Resumen: | La dinámica de las tasas de interés de los créditos tiene una creciente relevancia dentro de la gradual implementación de un esquema de metas de inflación que inició en 2006. Costa Rica es una economía bimonetaria, en la cual la extensa mayoría de los contratos de crédito otorgados por el Sistema Financiero Nacional son de tasas de interés ajustables referenciados a una tasa de interés de corto plazo, tanto en colones como en dólares. De acuerdo a la literatura económica estos transmiten las señales de las tasas de interés al consumo e inversión en forma más directa y veloz que los contratos de tasa fija. Parte de este efecto es mitigado por el también uso generalizado de pisos en la tasas ajustables de los créditos, de esta forma se generan no linealidades en el traspaso de la tasa de interés de referencia a las tasas efectivamente pagadas por los deudores. Esta alternativa no ha sido estudiada en los modelos teóricos y debe ser considerada como una eventual limitación para el uso de la Tasa de Política Monetaria en forma efectiva. |
| Palabras clave: | FINANZAS | CREDITOS | TASA DE INTERES | POLITICA MONETARIA | RIESGO DE MERCADO | SIMULACION DE MONTECARLO | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA C + datos de Fuente |
| Registro 2 de 2 | |
| Autor: | Alonso Bonis, Susana |
| Título: | La valoración de opciones reales con múltiples fuentes de incertidumbre |
| Fuente: | Anales de Estudios Económicos y Empresariales. v.19. Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: | pp. 235-256 |
| Año: | 2009 |
| Resumen: | El presente trabajo plantea la combinación de la simulación de Monte Carlo, la programación dinámica y la regresión estadística en un modelo que permite valorar opciones reales de naturaleza cuasi-americana dependientes de múltiples fuentes de incertidumbre. La ventaja de la simulación radica en su flexibilidad para valorar opciones de naturaleza compleja dependientes de múltiples y diversas variables exógenas y procesos estocásticos no convencionales. La utilidad del modelo es analizada a partir de un análisis numérico, en el que se ponen de manifiesto las implicaciones derivadas del empleo de hipótesis inadecuadas a la naturaleza de la oportunidad evaluada. |
| Palabras clave: | ESTADISTICAS | INCERTIDUMBRE | OPCIONES REALES | SIMULACION DE MONTECARLO | PROGRAMACION DINAMICA | REGRESION ESTADISTICA | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA A + datos de Fuente |
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