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| Registro 1 de 2 | |
| Autor: | Sonnet, Fernando H. - Asís, Inés del Valle - |
| Título: | Expectativas adaptativas, riesgo y respuesta de oferta de soja en Argentina (1975-2004) |
| En: | Reunión Anual, 41. Salta, 15-17 noviembre 2006 |
| Institución patroc.: | Asociación Argentina de Economía Política |
| Ciudad y Editorial: | Salta : UNSA; UCSA |
| Páginas: | 1 CD-ROM |
| Año: | 2006 |
| Resumen: | A lo largo de casi un siglo los estudios de respuesta de oferta agrícola se han desarrollado sobre tres enfoques teóricos fundamentales: el modelo nerloviano de expectativas adaptativas, el modelo de las expectativas racionales y el enfoque de la dualidad como alternativos para explicar los comportamientos de elección de los agricultores en la asignación del área a los distintos cultivos. En este trabajo se aplica un modelo de configuración nerloviana y se considera además, la incorporación de variables de riesgo para explicar el fenómeno de la expansión de la soja en Argentina en las tres últimas décadas. Los resultados de la estimación del modelo demuestran que los productores agropecuarios muestran aversión al riesgo en ingresos netos y en rendimientos relativos entre los cultivos competitivos de la soja; esto constituye un apreciable argumento para justificar la fuerte expansión del área sembrada de ese cultivo. Como complemento se ha aplicado el análisis de series del tiempo Box-Jenkins para comparar los resultados econométricos; las especificaciones ARMA y ARIMA han proporcionado resultados confiables fortaleciendo las estimaciones del modelo de respuesta de oferta propuesto. |
| Solicitar por: | MULTI CD 00003/2006 |
| Registro 2 de 2 | |
| Autor: | Sonnet, Fernando H. - Sartori, Juan José P. |
| Título: | Mercados de futuros, incertidumbre y comercialización agrícola en la posconvertibilidad en Argentina |
| En: | Reunión Anual, 35. Córdoba, 13-15 noviembre 2000 |
| Institución patroc.: | Asociación Argentina de Economía Política |
| Ciudad y Editorial: | Córdoba : Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas |
| Año: | 2000 |
| Notas: | La ponencia está en soporte óptico: CD-ROM, en archivo formato Pdf |
| Resumen: | En este artículo se analiza el comportamiento del mercado de futuros en Argentina considerando los principales commodities agrícolas comercializados en el período 1994-1999. El estudio está organizado en cuatro partes: la primera hace referencia al origen y la evolución de los mercados a término en nuestro país, destacándose las bondades de operar con instrumentos de futuros y el auge del crecimiento de las transacciones verificado a partir del Programa de Convertibilidad. Luego se presenta una síntesis de los aportes teóricos que sustentan el comportamiento de las firmas en mercados de futuros y de los principales resultados de las investigaciones recientes. En la tercera parte se examina una formulación analítica de los procesos de cobertura, de la incertidumbre y los precios base. Se ilustra con un diagrama teórico, el caso de un debilitamiento de las bases en ausencia de cost of carry; luego, se incorporan los costos de almacenamiento y de oportunidad del capital, evaluándose un caso ’no convencional’ bajo condiciones de oferta restringida y mercado invertido, donde los costos de traslado se transforman en beneficios. En la cuarta parte, se presenta un primer ensayo en la estimación de modelos de series del tiempo para pronosticar el comportamiento de los precios de futuros en el trigo y la soja en función de los precios de disponibles respectivos. Adicionalmente se comentan los resultados de los test realizados para comprobar la cointegración entre los precios de futuro y los precios en el mercado de disponibles. De los resultados se infieren algunas conclusiones que explican el proceso de formación de expectativas en los operadores |
| Palabras clave: | MERCADO FINANCIERO | MERCADO DE FUTUROS | COMMODITIES | CONTAMINACION | |
| Solicitar por: | MULTI CD 00003/2000 |
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