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5 registros
| Registro 1 de 5 |
| Autor: |
Corso, Eduardo Ariel |
| Título: |
Sobre sinergias y controversias en la génesis y evolución de los enfoques de cartera |
| Fuente: |
Ensayos Económicos, n.68. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: |
pp. 43-74 |
| Año: |
jun. 2013 |
| Resumen: |
El presente trabajo describe las principales interrelaciones entre la teoría monetaria y la teoría de cartera que caracterizaron el surgimiento y las primeras décadas de evolución de ésta última. Adicionalmente, se exploran las críticas y controversias surgidas a partir de los trabajos originales de Markowitz y Tobin, como así también los enfoques de cartera resultantes de estos debates. |
| Palabras clave: |
DINERO |
DEMANDA DE DINERO |
MODELOS |
LIQUIDEZ |
TEORIA DE CARTERA |
TEORIA MONETARIA |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 5 |
| Autor: |
Burdisso, Tamara - Corso, Eduardo - Katz, Sebastián - |
| Título: |
Un efecto Tobin "perverso": disrupciones monetarias y financieras y composición óptima del portafolio en Argentina |
| Fuente: |
Desarrollo Económico : Revista de Ciencias Sociales. v.53, n.209/210. Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES |
| Páginas: |
pp. 75-112 |
| Año: |
abr.-dic. 2013 |
| Resumen: |
Dos consecuencias negativas sobre el desempeño de largo plazo de la economía argentina derivadas de su recurrente inestabilidad monetaria y financiera son la desnacionalización de los ahorros y la desintermediación financiera. Un rasgo a destacar cuando se analiza la composición de los portafolios privados es el bajo apalancamiento que éstos exhiben y su alta proporción de activos financieros externos y de activos reales no productivos. Esto es lo que aquí se denomina efecto Tobin "perverso", para contrastar con la predicción de que una reducción en el rendimiento real de los activos financieros domésticos puede inducir una sustitución de equilibrio hacia la acumulación de capital productivo. Se presenta un modelo de portafolio con tres activos alternativos (doméstico, externo y real no productivo) y, en base a la estructura de distribución de rendimientos en el período 1977-2011, se intenta determinar la composición óptima de cartera. Esa composición se compara con el portafolio observado empíricamente y se busca conciliar las diferencias detectadas postulando la existencia de costos de transacción. Los cálculos se efectúan a través de dos metodologías alternativas, cuyas ventajas y desventajas se examinan con detalle: maximización directa de la utilidad esperada y maximización de una aproximación de Taylor hasta el momento de orden cuatro. |
| Palabras clave: |
INESTABILIDAD MONETARIA |
INESTABILIDAD FINANCIERA | TEORIA DE CARTERA |
RESERVAS |
VALORES |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA D + datos de Fuente |
| Registro 4 de 5 |
| Autor: |
Andrés Sánchez, Jorge de |
| Título: |
Análisis de la eficiencia del mercado español de bonos y obligaciones del estado durante el período 1994-2000 |
| Fuente: |
Cuadernos Aragoneses de Economía. v.12, n.1. Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: |
pp. 131-142 |
| Año: |
2002 |
| Palabras clave: |
BONOS |
OBLIGACIONES DEL ESTADO | INDICES DE RENTA FIJA |
TEORIA DE CARTERA |
MEDIDAS DE PERFORMANCE | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA C + datos de Fuente |
| Registro 5 de 5 |
| Autor: |
Escudé, Guillermo - |
| Título: |
El indicador de riesgo crediticio dentro de un marco general para la exigencia de capital por riesgo crediticio utilizando teoría de carteras |
| Fuente: |
Económica. año 45, n.4. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones Económicas |
| Páginas: |
pp. 347-369 |
| Año: |
1999 |
| Palabras clave: |
CREDITO |
RIESGOS |
CAPITAL |
ECONOMIA |
TEORIA DE CARTERA |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
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