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5 registros
| Registro 1 de 5 |
| Autor: |
Utrera, Gastón - |
| Título: |
Una Aproximación a la Combinación de Métodos Econométricos para Pronosticar la Inflación en Argentina |
| En: |
Reunión Anual, 40. La Plata, 16-18 noviembre 2005 |
| Institución patroc.: |
Asociación Argentina de Economía Política |
| Ciudad y Editorial: |
La Plata : UNLP |
| ISBN: |
987-99570-2-4 |
| Páginas: |
CD-ROM |
| Año: |
2005 |
| Resumen: |
En este trabajo se utilizan tres técnicas econométricas de series de tiempo para realizar pronósticos de la inflación Argentina: modelos ARIMA, modelos de Vectores Autoregresivos (VAR) y modelos de Vectores Autoregresivos con Corrección de Errores (VECM). Los resultados obtenidos están en línea con literatura reciente que sugiere la combinación de técnicas econométricas para mejorar el desempeño de los pronósticos realizados con cualquiera de las técnicas consideradas individualmente. Sin embargo, la existencia de importantes quiebres estructurales en la economía argentina, que obliga a utilizar series cortas, plantea importantes desafíos para la selección de combinaciones óptimas. Adicionalmente, se presenta evidencia consistente con la hipótesis de que el incremento del multiplicador monetario es un factor importante detrás de las presiones inflacionarias observadas desde mediados de 2004. |
| Solicitar por: |
MULTI CD 00003/2005 |
| Registro 2 de 5 |
| Autor: |
Utrera, Gastón Ezequiel - |
| Título: |
Vectores autoregresivos e identificación de shocks de política monetaria en Argentina |
| Fuente: |
Revista de Economía y Estadística. v.42, n.2. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas |
| Páginas: |
pp. 105-126 |
| Año: |
2004 |
| Resumen: |
En este trabajo se utilizan vectores autoregresivos para estimar el efecto macroeconómico de la política monetaria en Argentina durante las décadas de 1980 y 1990. Se presta especial atención a la dificultad para identificar shocks de política monetaria dados los sesgos producidos por omisión de variables y se sugiere una vía para solucionar este problema de identificación. Tests de causalidad de Granger, funciones impulso-respuesta, descomposiciones de varianzas y simulaciones de errores de pronóstico son concluyentes acerca de grandes diferencias estructurales entre ambas décadas. Sin embargo, en ambos casos surge evidencia acerca de posibles efectos contractivos de políticas monetarias expansivas. |
| Alcance temporal: |
1980-1990 |
| Palabras clave: |
POLITICA MONETARIA |
MODELOS ECONOMETRICOS |
PROYECCIONES ECONOMICAS |
INDICADORES ECONOMICOS |
VECTORES AUTOREGRESIVOS |
TRANSMISION MONETARIA |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA R + datos de Fuente |
| Registro 3 de 5 |
| Autor: |
Utrera, Gastón Ezequiel - |
| Título: |
Nueva evidencia empírica acerca del efecto de políticas monetarias expansivas en sistemas de tipo de cambio fijos |
| En: |
Reunión Anual, 37, 13-15 noviembre 2002 |
| Institución patroc.: |
Asociación Argentina de Economía Política |
| Ciudad y Editorial: |
Buenos Aires : AAEP |
| Páginas: |
pp. 1-21 |
| Año: |
2002 |
| Palabras clave: |
ANALISIS ECONOMICO |
POLITICA MONETARIA |
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| Solicitar por: |
MULTI CD 00003/2002 |
| Registro 4 de 5 |
| Autor: |
Utrera, Gastón E. |
| Título: |
Utilización de datos mensuales para proyectar el pib trimestral por medio de vectores auto-regresivos con corrección de errores |
| En: |
Reunión Anual, 35. Córdoba, 13-15 noviembre 2000 |
| Institución patroc.: |
Asociación Argentina de Economía Política |
| Ciudad y Editorial: |
Córdoba : Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas |
| Año: |
2000 |
| Notas: |
La ponencia está en soporte óptico: CD-ROM, en archivo formato Pdf |
| Resumen: |
El propósito de este trabajo es comparar la calidad de las proyecciones un trimestre hacia adelante del PBI trimestral realizadas utilizando modelos de vectores auto-regresivos con corrección de errores con datos trimestrales y con datos mensuales. Para el caso de Estados Unidos se encuentra evidencia a favor de estos últimos utilizando un periodo largo de tiempo (1959.1-2000.1), mientras que para el caso argentino la evidencia no es tan concluyente debido fundamentalmente al reducido periodo utilizado (1992.1-2000.1) para evitar los valores extremos de algunas variables durante los periodos hiperinflacionarios |
| Palabras clave: |
PRODUCTO BRUTO INTERNO |
ECONOMETRIA |
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| Solicitar por: |
MULTI CD 00003/2000 |
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