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| Registro 1 de 3 | |
| Autor: | Lamounier, Wagner Moura - Nogueira, Else Monteiro |
| Título: | Causalidade entre os retornos de mercados de capitais emergentes e desenvolvidos |
| Fuente: | Revista Contabilidade & Finanças. v.18, n.43. Universidade de São Paulo. Facultade de Economia, Administraçâo e Contabilidade. Departamento de Contabilidade e Atuária |
| Páginas: | pp. 34-48 |
| Año: | jan.-abr. 2007 |
| Resumen: | Utilizando-se de instrumentais estatísticos para a análise de séries temporais, procurou-se verifi car as relações entre os retornos dos principais mercados de capitais emergentes e dos principais mercados desenvolvidos. A amostra foi divida em dois períodos: entre 1995-2002 e entre 2003-2005, tendo em vista os momentos distintos dos mercados quanto à vulnerabilidade externa. No primeiro momento, apesar das diversas crises econômicas, verifi cou-se que apenas o retorno do mercado emergente da Rússia sofreu grandes impactos ante os choques dos retornos dos outros mercados. Entre 2003-2005, no entanto, os retornos de outros mercados emergentes, como o do Brasil e o do México, responderam de forma signifi cativa aos choques nos retornos dos demais mercados analisados. |
| Palabras clave: | CONTABILIDAD | MERCADO DE CAPITALES | CAUSALIDAD DE GRANGER | VECTORES AUTOREGRESIVOS | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA R + datos de Fuente |
| Registro 2 de 3 | |
| Autor: | Herrou Aragón, Alberto - |
| Título: | Factor productivity in the argentinian agriculture |
| Fuente: | Revista de Economía y Estadística. v.45, n.1. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas |
| Páginas: | pp. 7-30 |
| Año: | 2007 |
| Palabras clave: | PRODUCTIVIDAD AGRICOLA | FACTORES DE PRODUCCION | TECNOLOGIA | PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES | FACTOR DE BARTTLET | VECTORES AUTOREGRESIVOS COINTEGRADOS | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA R + datos de Fuente |
| Registro 3 de 3 | |
| Autor: | Utrera, Gastón Ezequiel - |
| Título: | Vectores autoregresivos e identificación de shocks de política monetaria en Argentina |
| Fuente: | Revista de Economía y Estadística. v.42, n.2. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas |
| Páginas: | pp. 105-126 |
| Año: | 2004 |
| Resumen: | En este trabajo se utilizan vectores autoregresivos para estimar el efecto macroeconómico de la política monetaria en Argentina durante las décadas de 1980 y 1990. Se presta especial atención a la dificultad para identificar shocks de política monetaria dados los sesgos producidos por omisión de variables y se sugiere una vía para solucionar este problema de identificación. Tests de causalidad de Granger, funciones impulso-respuesta, descomposiciones de varianzas y simulaciones de errores de pronóstico son concluyentes acerca de grandes diferencias estructurales entre ambas décadas. Sin embargo, en ambos casos surge evidencia acerca de posibles efectos contractivos de políticas monetarias expansivas. |
| Alcance temporal: | 1980-1990 |
| Palabras clave: | POLITICA MONETARIA | MODELOS ECONOMETRICOS | PROYECCIONES ECONOMICAS | INDICADORES ECONOMICOS | VECTORES AUTOREGRESIVOS | TRANSMISION MONETARIA | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA R + datos de Fuente |
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