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| Registro 1 de 20 | |
| Autor: | Elías, Diego - Vicens, Matías - |
| Título: | Pronóstico de la demanda diaria de billetes y monedas |
| Fuente: | Ensayos Económicos, n.65/66. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: | pp. 23-39 |
| Año: | sept. 2012 |
| Resumen: | Para una eficaz ejecución de la política monetaria es necesario contar con proyecciones de liquidez precisas. Su calidad está determinada por la de sus componentes: las proyecciones de la demanda de reservas bancarias y de los denominados factores monetarios autónomos, como la demanda de billetes y monedas del público, el efecto monetario de las operaciones del sector público y del sector externo, y de algunas operaciones con el sector financiero. El objetivo de este trabajo es mejorar uno de los componentes de dicho proceso, la proyección diaria de la demanda de billetes y monedas. En este sentido, se obtienen dos modelos que tratan los efectos calendario, día hábil, estacionalidad intraanual e intra-mensual, y que mostraron una buena performance en el pronóstico de corto plazo. |
| Palabras clave: | MONEDA | POLITICA MONETARIA | PROYECCIONES ECONOMICAS | CORTO PLAZO | FINANCIAMIENTO | |
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| Registro 2 de 20 | |
| Autor: | D’Amato, Laura - Garegnani, María Lorena - Blanco, Emilio - |
| Título: | Uso de flujos de información de alta frecuencia para pronósticos de corto plazo de la actividad económica en Argentina |
| Fuente: | Ensayos Económicos, n.64. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: | pp. 7-33 |
| Año: | oct.-dic. 2011 |
| Resumen: | En este trabajo utilizamos un amplio conjunto de indicadores diarios y mensuales del ciclo económico para generar una predicción dentro del trimestre (Nowcast) del crecimiento del PIB real. Realizamos las predicciones en base a un pooling de pronósticos bivariados que utilizan esos indicadores como predictores (Nowcast con pooling). También lo hacemos a partir de la estimación de factores subyacentes a un subgrupo de esos indicadores (Nowcast con factores). Al comparar la capacidad predictiva del Nowcast con pooling y con factores con la de un modelo AR(1), sólo el Nowcast con pooling supera en desempeño al AR(1), lo que indica que el uso de la información publicada dentro del trimestre ayuda a mejorar la predicción del PIB. Por consiguiente, la metodología ofrece un enfoque alentador y valioso para brindar información oportuna para la toma de decisiones. |
| Palabras clave: | INFORMACION ECONOMICA | CORTO PLAZO | ANALISIS ECONOMICO | ACTIVIDAD ECONOMICA | PREDICCIONES ECONOMICAS | MODELOS | PRODUCTO BRUTO INTERNO | MERCADO FINANCIERO | ESPECULACION | INVESTIGACION ECONOMICA | |
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| Registro 3 de 20 | |
| Autor: | Bastourre, Diego - Carrera, Jorge Eduardo - Ibarlucía, Javier - |
| Título: | Precios de los commodities: factores estructurales, mercados financieros y dinámica no lineal |
| Fuente: | Estudios BCRA, n.6. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: | 77 p. |
| Año: | sept. 2010 |
| Contenido: | * 1. Introducción * 2. Los precios de los commodities en el largo plazo * 3. Financialización de los mercados de commodities * 4. El rol de la financialización en la dinámica de corto plazo * 5. Evidencia empírica: No linealidad en el ajuste de los precios de los commodities * 6. Debates abiertos: Cambios estructurales recientes * 7. Conclusiones e implicancias de política * Apéndice 1. Análisis de impulso-respuesta * Referencias |
| Palabras clave: | PRODUCTOS BASICOS | ESTRUCTURA DEL COMERCIO INTERNACIONAL | MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL | PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS | MERCADO | ANALISIS ECONOMICO | MODELOS | ANALISIS ECONOMETRICO | COMBUSTIBLES | CORTO PLAZO | LARGO PLAZO | FINANZAS INTERNACIONALES | VOLUMEN DEL COMERCIO | ESTUDIO DE CASOS | PRODUCTIVIDAD | ESTUDIOS DE PAISES | CONSUMO | COMERCIO INTERNACIONAL | |
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| Registro 4 de 20 | |
| Autor: | Anastasi, Alejandra - Elosegui, Pedro - Sangiácomo, Máximo - |
| Título: | Determinantes de la tasa interbancaria de préstamos en Argentina |
| Fuente: | Ensayos Económicos, n.57/58. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: | pp. 95-126 |
| Año: | ene.-jun. 2010 |
| Resumen: | El presente trabajo analiza los determinantes de la tasa de interés del mercado interbancario de préstamos no garantizados de corto plazo (call) en Argentina. Los resultados indican que la heterogeneidad de las entidades, tanto por el tamaño como por origen de capital, influye en la tasa de interés concertada en la operación. Aspectos adicionales como el vínculo entre entidades, el grado de concentración en la oferta o la demanda, también afectan el costo de los recursos. La estructura de mercado resulta relevante al igual que la tasa de pases activos fijada por el BCRA. Por último, la tasa reacciona positivamente cuando los bancos presentan una mayor demanda de liquidez, tanto por cuestiones estacionales como por episodios de reducción de depósitos. |
| Palabras clave: | BANCOS | PRESTAMOS BANCARIOS | TASA DE INTERES | LIQUIDEZ | CORTO PLAZO | MERCADO FINANCIERO | POLITICA MONETARIA | MOVIMIENTO DE CAPITALES | BANCOS CENTRALES | |
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| Registro 5 de 20 | |
| Autor: | D’Amato, Laura - Garegnani, María Lorena - |
| Título: | La dinámica de corto plazo de la inflación: estimando una curva Phillips híbrida neokeynesiana para Argentina 1993-2007 |
| Fuente: | Ensayos Económicos, n.55. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: | pp. 33-56 |
| Año: | jul.-sept. 2009 |
| Resumen: | En el presente trabajo estimamos una curva de Phillips híbrida neokeynesiana para Argentina durante el período 1993-2007. Extendemos el modelo empírico al caso de una economía abierta, considerando separadamente la influencia de la devaluación nominal y la inflación externa sobre los precios domésticos. Para la muestra completa, encontramos que la inflación responde tanto a su comportamiento pasado como a las expectativas sobre el futuro. Sin embargo, la importancia relativa de la inflación pasada es mayor. Evaluamos la estabilidad de los parámetros y encontramos que la misma se rechaza cuando consideramos el cambio de régimen del año 2002. En línea con la literatura reciente sobre la dinámica de la inflación, cuando la inflación de tendencia se incrementa, la influencia de la brecha del producto sobre los precios domésticos se debilita y la inflación responde más fuertemente a las expectativas sobre el futuro. |
| Alcance temporal: | 1993-2007 |
| Palabras clave: | CURVA DE PHILLIPS | INFLACION | CORTO PLAZO | TEORIA KEYNESIANA | ESTUDIOS ECONOMICOS | PRECIOS | MODELOS | DINERO | DEVALUACION | |
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