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» Resultado: 11 registros
| Registro 1 de 11 | |
| Autor: | D’Amato, Laura - Garegnani, María Lorena - Blanco, Emilio - |
| Título: | Uso de flujos de información de alta frecuencia para pronósticos de corto plazo de la actividad económica en Argentina |
| Fuente: | Ensayos Económicos, n.64. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: | pp. 7-33 |
| Año: | oct.-dic. 2011 |
| Resumen: | En este trabajo utilizamos un amplio conjunto de indicadores diarios y mensuales del ciclo económico para generar una predicción dentro del trimestre (Nowcast) del crecimiento del PIB real. Realizamos las predicciones en base a un pooling de pronósticos bivariados que utilizan esos indicadores como predictores (Nowcast con pooling). También lo hacemos a partir de la estimación de factores subyacentes a un subgrupo de esos indicadores (Nowcast con factores). Al comparar la capacidad predictiva del Nowcast con pooling y con factores con la de un modelo AR(1), sólo el Nowcast con pooling supera en desempeño al AR(1), lo que indica que el uso de la información publicada dentro del trimestre ayuda a mejorar la predicción del PIB. Por consiguiente, la metodología ofrece un enfoque alentador y valioso para brindar información oportuna para la toma de decisiones. |
| Palabras clave: | INFORMACION ECONOMICA | CORTO PLAZO | ANALISIS ECONOMICO | ACTIVIDAD ECONOMICA | PREDICCIONES ECONOMICAS | MODELOS | PRODUCTO BRUTO INTERNO | MERCADO FINANCIERO | ESPECULACION | INVESTIGACION ECONOMICA | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 11 | |
| Autor: | D’Amato, Laura - Garegnani, María Lorena - |
| Título: | La dinámica de corto plazo de la inflación: estimando una curva Phillips híbrida neokeynesiana para Argentina 1993-2007 |
| Fuente: | Ensayos Económicos, n.55. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: | pp. 33-56 |
| Año: | jul.-sept. 2009 |
| Resumen: | En el presente trabajo estimamos una curva de Phillips híbrida neokeynesiana para Argentina durante el período 1993-2007. Extendemos el modelo empírico al caso de una economía abierta, considerando separadamente la influencia de la devaluación nominal y la inflación externa sobre los precios domésticos. Para la muestra completa, encontramos que la inflación responde tanto a su comportamiento pasado como a las expectativas sobre el futuro. Sin embargo, la importancia relativa de la inflación pasada es mayor. Evaluamos la estabilidad de los parámetros y encontramos que la misma se rechaza cuando consideramos el cambio de régimen del año 2002. En línea con la literatura reciente sobre la dinámica de la inflación, cuando la inflación de tendencia se incrementa, la influencia de la brecha del producto sobre los precios domésticos se debilita y la inflación responde más fuertemente a las expectativas sobre el futuro. |
| Alcance temporal: | 1993-2007 |
| Palabras clave: | CURVA DE PHILLIPS | INFLACION | CORTO PLAZO | TEORIA KEYNESIANA | ESTUDIOS ECONOMICOS | PRECIOS | MODELOS | DINERO | DEVALUACION | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 3 de 11 | |
| Autor: | D’Amato, Laura - Garegnani, Lorena - Sotes, Juan M. |
| Título: | Dinámica inflacionaria y persistencia: implicancias para la política monetaria |
| Fuente: | Ensayos Económicos, n.50. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: | pp. 127-167 |
| Año: | ene.-mar. 2008 |
| Resumen: | Estudiamos la persistencia de la inflación en Argentina entre 1980 y 2007 mediante dos enfoques: el de series de tiempo y el análisis en el dominio de la frecuencia. Utilizando métodos recursivos y los tests de cambio estructural desarrollados por Bai y Perron, identificamos quiebres en la tasa media de inflación que coinciden con cambios en el régimen monetario: la adopción de la Convertibilidad en 1991 y el abandono de ese régimen en enero de 2002. Encontramos que la inflación fue un proceso altamente persistente durante el período de alta inflación. Con el descenso de la inflación a partir de la adopción del régimen de Convertibilidad, su persistencia se redujo marcadamente. Luego de la introducción del régimen de flotación administrada y controlando por el episodio inflacionario desatado por la devaluación del peso en 2002, la inflación vuelve a mostrar un comportamiento más persistente. El análisis en el dominio de la frecuencia revela que la variabilidad total de la tasa de inflación se incrementó luego de la devaluación de 2002 y que la contribución del componente de alta frecuencia, asociado a movimientos tendenciales en los precios, cobró importancia luego de ese cambio de régimen, debido posiblemente a un ajuste lento de precios relativos luego de la devaluación. Estos resultados confirman que en el caso argentino la persistencia no es una característica intrínseca de la inflación, sino una dependiente del régimen monetario. |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 4 de 11 | |
| Autor: | D’Amato, Laura - Sanz, Lidia - Sotes Paladino, Juan Martín - |
| Título: | Evaluación de medidas alternativas de inflación subyacente para Argentina |
| Fuente: | Estudios BCRA, n.1. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: | 45 p. |
| Año: | mar. 2006 |
| Resumen: | Bajo un régimen de política monetaria activa, se hace necesario contar con un adecuado conocimiento de la dinámica de los precios y con pronósticos confiables de inflación de corto y mediano plazo. Debido a que la inflación relevante para la política monetaria puede no estar adecuadamente medida por los índices de precios al consumidor convencionales, se requiere calcular medidas de inflación subyacente que reflejen los movimientos conjuntos y persistentes en los precios de la economía. Con este propósito se construyeron ocho diferentes indicadores a partir de i) reponderar los componentes del IPC en un nuevo índice agregado según la importancia relativa de cada uno como señal inflacionaria, ii) excluir los componentes más volátiles del IPC o, directamente, aquellos relacionados con alimentos y energía, por considerárselos menos afectados por la política monetaria. iii) calcular un estimador robusto del momento de orden uno de la distribución de la inflación IPC que excluye los valores extremos. La evaluación de estos indicadores sobre la base de su habilidad para predecir la inflación de precios al consumidor reveló que el criterio i) de extracción de señales provee el indicador de mejor desempeño relativo. |
| Contenido: | * 1. Introducción * 2. Medición de la inflación subyacente como un problema de extracción de señales * 3. Medición de la inflación subyacente a partir del enfoque de exclusión * 4. Estimadores de influencia limitada de la inflación subyacente: las medias truncadas * 5. Evaluación de las diferentes medidas * 6. Conclusiones * Referencias * Anexo I Rubros del IPC ponderados por persistencia * Anexo II Criterios sistemáticos de exclusión basados en la matriz de varianzas y covarianzas de las variaciones de los rubros del IPC * Anexo III Evaluación de las distintas medidas como "atractores" de la inflación IPC * Anexo IV Componentes del IPC - Frecuencia relativa de exclusión para distintos valores de truncamiento |
| Palabras clave: | INFLACION | PRECIOS | INDICE DE PRECIOS | POLITICA MONETARIA | PREDICCIONES ECONOMICAS | POLITICA DE PRECIOS | INDICADORES ECONOMICOS | ESTADISTICAS ECONOMICAS | PRECIOS AL CONSUMIDOR | POLITICA FINANCIERA | MEDICION | ANALISIS ECONOMETRICO | FINANCIAMIENTO | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 5 de 11 | |
| Autor: | Burdisso, Tamara - Cohen Sabban, Verónica - D’Amato, Laura - |
| Título: | The Argentine banking and exchange rate crisis of 2001: can we learn something new about financial crisis? |
| En: | Reunión Anual, 37, 13-15 noviembre 2002 |
| Institución patroc.: | Asociación Argentina de Economía Política |
| Ciudad y Editorial: | Buenos Aires : AAEP |
| Páginas: | pp. 1-24 |
| Año: | 2002 |
| Palabras clave: | INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEPOSITOS BANCARIOS | SISTEMA FINANCIERO | BANCOS | CRISIS FINANCIERA | |
| Solicitar por: | MULTI CD 00003/2002 |
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