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16 registros
| Registro 1 de 16 |
| Autor: |
Manzanal, Melisa - Milanesi, Gastón - Vigier, Hernán - |
| Título: |
Representatividad, disponibilidad y sobreconfianza: las heurísticas de los empresarios pyme |
| Fuente: |
Escritos Contables y de Administración. v.7, n.2. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración |
| Páginas: |
pp. 71-94 |
| Año: |
2016 |
| Resumen: |
El presente trabajo forma parte de una investigación mayor que buscó caracterizar la toma de decisiones de los empresarios de pymes de Bahía Blanca, Argentina. En las últimas décadas, estudios mayormente experimentales han probado la existencia de heurísticas y sesgos en el accionar humano. Por consiguiente, el objetivo de este artículo fue determinar qué heurísticas son más propensas a presentarse en las elecciones de un universo particular de sujetos: los empresarios de pymes de la citada ciudad. En consecuencia, se recurrió a un panel de expertos en pymes. Para el procesamiento de los datos en él obtenidos se emplearon dos técnicas: probabilística (frecuencias absolutas y acumuladas) y no probabilística o borrosa (método directo con múltiples expertos). Se concluye que las heurísticas más observadas en los sujetos bajo análisis son la disponibilidad, la representatividad y la sobreconfianza. Esto ratifica la evidencia empírica resultante de estudios científicos previos, por lo que se aconseja considerar dichos aspectos conductuales en el estudio de las decisiones humanas y, particularmente, en las empresarias. |
| Palabras clave: |
HEURISTICAS |
EMPRESARIOS |
PYMES |
PANEL DE EXPERTOS | |
| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 16 |
| Autor: |
Chavez, Etelvina Stefani - Milanesi, Gastón - Pesce, Gabriela - |
| Título: |
Funciones de utilidad y estimación de la aversión al riesgo: revisión de la literatura |
| Fuente: |
Escritos Contables y de Administración. v.7, n.2. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración |
| Páginas: |
pp. 97-118 |
| Año: |
2016 |
| Resumen: |
El trabajo presenta un compendio no exhaustivo de los antecedentes teóricos sobre la utilidad de los individuos y una sistematización analítica de diferentes propuestas de formas funcionales que esta puede adoptar. Se presentan la función de utilidad con aversión al riesgo absoluta constante (CARA), la función con aversión al riesgo relativa constante (CRRA), la función con aversión al riesgo absoluta hiperbólica (HARA), la función Expo-Power (EP), la función de aversión al riesgo de potencia (PRA) y la función de tres parámetros flexibles (FTP). Para cada una de ellas se detallan las características intrínsecas en cuanto a las preferencias de los individuos, teniendo en cuenta los coeficientes de aversión absoluta y relativa al riesgo. Finalmente, se realiza un análisis de sensibilidad de la utilidad y los coeficientes de aversión al riesgo frente a cambios en el nivel de riqueza, mostrando cómo se comportan las diferentes funciones. |
| Palabras clave: |
UTILIDAD |
AVERSION AL RIESGO |
INCERTIDUMBRE |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 3 de 16 |
| Autor: |
El Alabi, Emilio - Milanesi, Gastón - |
| Título: |
Evolución de las funciones de utilidad para la toma de decisiones |
| Fuente: |
Escritos Contables y de Administración. v.6, n.1. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración |
| Páginas: |
pp. 15-44 |
| Año: |
2015 |
| Resumen: |
La toma de decisiones bajo riesgo e incertidumbre ha sido estudiada desde hace cientos de años con el objetivo de establecer un consenso normativo en el verdadero comportamiento de las personas ante este tipo de situaciones. En el siguiente trabajo, se presenta una reseña bibliográfica desarrollando, de manera cronológica, la evolución de las funciones de utilidad postuladas por los autores más relevantes en esta rama de estudio. Si bien son numerosos los autores que han abordado el tema, se comenzará explicando la teoría del valor esperado, la paradoja de San Petersburgo, la teoría de la utilidad esperada, el aporte tanto de Friedman y Savage como de Markowitz, para culminar detallando la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky. |
| Palabras clave: |
TOMA DE DECISIONES |
FUNCIONES DE UTILIDAD | RIESGO |
INCERTIDUMBRE |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 4 de 16 |
| Autor: |
Milanesi, Gastón S. - |
| Título: |
Opciones reales y función isoelástica de utilidad para valuar I&D e intangibles |
| Fuente: |
Escritos Contables y de Administración. v.6, n.2. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración |
| Páginas: |
pp. 81-110 |
| Año: |
2015 |
| Resumen: |
Se propone un modelo que incorpora preferencias frente al riesgo con funciones de utilidad isoelásticas (CRRA) en un modelo de valoración binomial desde la perspectiva del inversor individual. Primero, se presentan las principales nociones sobre funciones de utilidad, coeficientes de aversión al riesgo y función isoelástica de utilidad. Luego se desarrolla el conjunto de ecuaciones correspondiente al modelo, aplicándolas sobre un proyecto biofarmaceútico con opciones secuenciales y paralelamente un análisis de sensibilidad del coeficiente de aversión y el valor de la opción. Finalmente, se concluye que el modelo desarrollado es un soporte para la toma de decisiones, porque captura la flexibilidad estratégica mediante opciones reales y se ajusta al grado individual de aversión al riesgo a través de la función isoelástica de utilidad. |
| Palabras clave: |
INVERSIONES |
RIESGOS |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 5 de 16 |
| Autor: |
Milanesi, Gastón - Thomé, Fernando |
| Título: |
Árboles binomales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y valuación de opciones |
| Fuente: |
Revista de Economía Política de Buenos Aires. año 7, v.12. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| Páginas: |
pp. 45-72 |
| Año: |
mayo 2013 |
| Palabras clave: |
REJILLAS BINOMIALES IMPLICITAS | MOMENTOS ESTOCASTICOS DE ORDEN SUPERIOR | OPCIONES FINANCIERAS | OPCIONES REALES |
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| Solicitar por: |
HEMEROTECA R + datos de Fuente |
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