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| Registro 1 de 4 | |
| Autor: | Díaz Martínez, Zuleyka - Fernández Menéndez, José - Segovia Vargas, María Jesús - |
| Título: | Sistemas de inducción de reglas y árboles de decisión aplicados a la predicción de insolvencias en empresas aseguradoras |
| Fuente: | Documentos de Trabajo UCM-FCEE, n.9. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: | 13 p. |
| Año: | 2004 |
| Resumen: | Tradicionalmente, para abordar el problema de la detección precoz de la insolvencia empresarial, se han venido utilizando métodos estadísticos que emplean ratios financieros como variables explicativas. Sin embargo, aunque la eficacia de dichos métodos ha sido sobradamente probada, presentan algunos problemas que dificultan su aplicación en el ámbito empresarial, ya que, generalmente, se trata de modelos basados en una serie de hipótesis sobre las variables explicativas que en muchos casos no se cumplen y, además, dada su complejidad, puede resultar difícil extraer conclusiones de sus resultados para un usuario poco familiarizado con la técnica.El presente trabajo describe una investigación de carácter empírico consistente en la aplicación al sector asegurador del algoritmo de inducción de reglas y árboles de decisión See5, a partir de un conjunto de ratios financieros de una muestra de empresas españolas de seguros no-vida, con el objeto de comprobar su utilidad para la predicción de insolvencias en este sector. También se comparan los resultados alcanzados con los que se obtienen aplicando la metodología Rough Set. Estas técnicas, procedentes del campo de la Inteligencia Artificial, no presentan los problemas mencionados anteriormente. |
| Palabras clave: | SEGUROS | INSOLVENCIA | SEE5 | ROUGH SETS | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA D + datos de Fuente |
| Registro 2 de 4 | |
| Autor: | Segovia Vargas, María Jesús - Gil Fana, José Antonio - Heras Martínez, Antonio - Vilar Zanón, José Luis - Sanchis Arellano, D.A. - |
| Título: | Using Rough Sets to predict insolvency of Spanish non-life insurance companies |
| Fuente: | Documentos de Trabajo UCM-FCEE, n.2. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: | 21 p. |
| Año: | 2003 |
| Resumen: | Insolvency of insurance companies has been a concern of several parties stemmed from the perceived need to protect the general public and to try to minimize the costs associated to this problem such as the effects on state insurance guaranty funds or the responsibilities for management and auditors. Most methods applied in the past to predict business failure in insurance companies are techniques of statistical nature and use financial ratios as explicative variables. These variables do not normally satisfy statistical assumptions so we propose an approach to predict insolvency of insurance companies based on Rough Set Theory. Some of the advantages of this approach are: first, it is a useful tool to analyse information systems representing knowledge gained by experience; second, elimination of the redundant variables is got, so we can focus on minimal subsets of variables to evaluate insolvency and the cost of the decision making process and time employed by the decision maker are reduced; third, a model consisted of a set of easily understandable decision rules is produced and it is not necessary the interpretation of an expert and, fourth, these rules based on the experience are well supported by a set of real examples so this allows the argumentation of the decisions we make. This study completes previous researches for bankruptcy prediction based on Rough Set Theory developing a prediction model for Spanish non-life insurance companies and using general financial ratios as well as those that are specifically proposed for evaluating insolvency of insurance sector.The results are very encouraging in comparison with discriminant analysis and show that Rough Set Theory can be a useful tool for parties interested in evaluating insolvency of an insurance firm. |
| Palabras clave: | COMPANIAS DE SEGUROS | SEGUROS | PREDICCIONES ECONOMICAS | QUIEBRA | INSOLVENCIA | ROUGH SETS | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA D + datos de Fuente |
| Registro 3 de 4 | |
| Autor: | Doumpos, Michael - Zapounidis, Constantin |
| Título: | Rough sets and multivariate statistical classification: a simulation study |
| En: | Congress of SIGEF, 7; Decision making under uncertainty in the global environment of the 21st century. Chania, Crete, September 18-20, 2000 |
| Institución patroc.: | International Association for Fuzzy - Set Management and Economy; SIGEF; Technical University of Crete; Mediterranean Agronomic Institute of Chania; MAICh |
| Ciudad y Editorial: | Crete : SIGEF |
| Páginas: | pp. 551-560 |
| Año: | 2000 |
| Palabras clave: | ESTADISTICAS | CLASIFICACION | SIMULACION MONTE CARLO | ESTADISTICA MULTIVARIADA | SERIES APROXIMADAS | ROUGH SETS | RELACIONES FUZZY | |
| Solicitar por: | CONGRESOS 00127 |
| Registro 4 de 4 | |
| Autor: | García, Pablo S. - Pérez, Rodolfo H. - |
| Título: | Algunas precisiones acerca de la doctrina de la borrosidad y los programas de investigación científica |
| En: | Congress of SIGEF, 7; Decision making under uncertainty in the global environment of the 21st century. Chania, Crete, September 18-20, 2000 |
| Institución patroc.: | International Association for Fuzzy - Set Management and Economy; SIGEF; Technical University of Crete; Mediterranean Agronomic Institute of Chania; MAICh |
| Ciudad y Editorial: | Crete : SIGEF |
| Páginas: | pp. 561-566 |
| Año: | 2000 |
| Palabras clave: | INVESTIGACION | EPISTEMOLOGIA | METODOS DE INVESTIGACION | MATEMATICAS | DOCTRINA DE LA BORROSIDAD | MATEMATICA BORROSA | METODO CIENTIFICO | ESTADISTICA MULTIVARIADA | SERIES APROXIMADAS | ROUGH SETS | RELACIONES FUZZY | |
| Solicitar por: | CONGRESOS 00127 |
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