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| Registro 1 de 5 | |
| Autor: | De Angelis, Luca - Gardini, Attilio |
| Título: | Disequilibria and contagion in financial markets: evidence from new test |
| Fuente: | Journal of Applied Economics. v.18, n.2. Universidad del CEMA |
| Páginas: | pp. 247-265 |
| Año: | Nov. 2015 |
| Resumen: | This paper provides an analysis of contagion by measuring disequilibria in risk premium dynamics. We propose to test financial contagion using an econometric procedure where we first estimate the preference parameters of the consumption-based asset pricing model (C-CAPM) to measure the equilibrium risk premia in different countries and then we consider the difference between empirical and equilibrium risk premia to test crosscountry disequilibrium episodes due to contagion. Disequilibrium in financial markets is modeled by the multivariate DCC-GARCH model including a deterministic crisis variable. Our approach allows to identify the disequilibria generated by increases in volatility that is not explained by fundamentals but is endogenous to financial markets and to evaluate the existence of contagion effects defined by exogenous shifts in cross-country return correlations during crisis periods. Our results show evidence of contagion from the U.S. to U.K., Japan, France, and Italy during the crisis started in 2007-08. |
| Palabras clave: | MERCADO FINANCIERO | RIESGOS | RIESGO FINANCIERO | TRANSACCIONES INVISIBLES | CRISIS FINANCIERA | PRECIOS DE MERCADO | ESTUDIO DE CASOS | EQUILIBRIO ECONOMICO | CAMBIO ECONOMICO | FINANCIAMIENTO | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA J + datos de Fuente |
| Registro 2 de 5 | |
| Autor: | Dapena Fernández, José Pablo - |
| Título: | Absorción de shocks en economías volátiles: ahorro a través de acciones en mercados de capitales, caso argentino 1993-2001 |
| Fuente: | Documentos de Trabajo UCEMA, n.257. Universidad del CEMA |
| Páginas: | 37 p. |
| Año: | feb. 2004 |
| Palabras clave: | MERCADO FINANCIERO | MOVIMIENTO DE CAPITALES | AHORROS | ACCIONES | INGRESO DE CAPITALES | TRANSACCIONES INVISIBLES | FINANCIAMIENTO | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA D + datos de Fuente |
| Registro 3 de 5 | |
| Autor: | Apreda, Rodolfo - |
| Título: | On the extent of arbitrage constraints within transaction algebras: a non-standard approach |
| Fuente: | Documentos de Trabajo UCEMA, n.239. Universidad del CEMA |
| Páginas: | 36 p. |
| Año: | jun. 2003 |
| Palabras clave: | ARBITRAJE | ARREGLO DE CONTROVERSIAS | MOVIMIENTO DE CAPITALES | TRANSACCIONES INVISIBLES | ECONOMIA DE MERCADO | ECONOMIA INTERNACIONAL | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA D + datos de Fuente |
| Registro 4 de 5 | |
| Autor: | Lacunza, Hernán - |
| Título: | El default argentino y la nueva arquitectura financiera internacional |
| Fuente: | Res Diplomatica : Revista del ISEN. año 3, n.4. Argentina. Instituto del Servicio Exterior de la Nación |
| Páginas: | pp. 4-8 |
| Año: | jul. 2002 |
| Palabras clave: | RECESION ECONOMICA | POLITICA MONETARIA | DEVALUACION | MERCADO FINANCIERO | ECONOMIA INTERNACIONAL | MOVIMIENTO DE CAPITALES | TRANSACCIONES INVISIBLES | DEFAULT | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA R + datos de Fuente |
| Registro 5 de 5 | |
| Autor: | Montero, Juan Pablo - |
| Título: | Optimal opt-in "climate" contracts |
| Fuente: | Journal of Applied Economics. v.1, n.2. Universidad del CEMA |
| Páginas: | pp. 363-384 |
| Año: | Nov. 1998 |
| Resumen: | The paper studies the design of a tradeable permit system with voluntarily opt-in possibilities for LDCs in the context of climate change. In setting the optimal opt-in rule, the social planner faces a trade-off between production efficiency (minimization of control costs) and information rent extraction (reduction of excess permits). Results from a simulation exercise based on data from MIT’s EPPA model are also provided. |
| Palabras clave: | CAMBIOS CLIMATICOS | DIOXIDO DE CARBONO | COSTOS | CONTROL DE EMISION DE GASES | COMERCIO INTERNACIONAL | CREDITO | FUENTES DE CONTAMINACION | MODELOS | INFORMACION | ESTUDIO DE CASOS | TRANSACCIONES INVISIBLES | EFECTOS POLITICOS | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA J + datos de Fuente |
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