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| Registro 1 de 2 | |
| Autor: | Elosegui, Pedro - Villamil, Anne P. - |
| Título: | Riesgos bancarios y racionamiento de crédito |
| Fuente: | Ensayos Económicos, n.49. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: | pp. 33-64 |
| Año: | oct.-dic. 2007 |
| Resumen: | En este trabajo una entidad bancaria enfrenta un exceso de demanda en el mercado de crédito pudiendo seleccionar solicitantes por medio de una medida de calidad observable, y también enfrenta una probabilidad pequeña pero positiva de quebrar. El banco puede utilizar dos políticas para asignar el crédito: (i) endurecer las restricciones según la calidad de los solicitantes de préstamos; (ii) limitar el número de créditos para una calidad dada. Se muestra que el nivel de riesgo de quiebra de la propia entidad y otras condiciones estructurales tienen importantes efectos sobre el mercado de fondos prestables y sobre las políticas óptimas de los bancos (tasas de interés en préstamos, depósitos y estándares de calidad crediticia). Las condiciones estructurales que se examinan incluyen los costos de monitoreo, el retorno en inversiones alternativas, los requerimientos de financiamiento mínimo de las empresas y el nivel de requerimiento de reservas. El modelo replica algunos hechos estilizados observados en los mercados de crédito, especialmente en países en desarrollo. |
| Palabras clave: | BANCOS | RIESGOS | CREDITOS | PAISES EN DESARROLLO | TASA DE INTERES | RACIONAMIENTO DEL CREDITO | RIESGO DE INCUMPLIMIENTO | DEFAULT | SPREADS DE TASA DE INTERES | COSTOS DE MONITOREO | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 2 | |
| Autor: | Elosegui, Pedro - Villamil, Anne P. - |
| Título: | Risky banking and credit rationing |
| Fuente: | Documentos de Trabajo BCRA, n.20. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: | 26 p. |
| Año: | jun. 2007 |
| Texto completo: |  |
| Resumen: | In this paper a bank faces excess demand in the loan market, can sort loan applicants by an observable measure of quality, and faces a small but positive probability of default. The bank uses two policies to allocate credit: (i) tighten restrictions on loan quality; (ii) limit the number of loans of a given quality. We show that the level of default risk and other structural conditions have important effects on the market for loanable funds and the bank’s optimal policies (loan rates, deposit rates, and lending standards). The structural conditions that we examine are monitoring costs, returns on alternative investments, rms’ minimum funding requirements, and the level of the reserve requirement. The model provides insight into several stylized facts observed in loan markets, especially in developing countries. |
| Palabras clave: | RIESGO BANCARIO | CREDITOS | RACIONAMIENTO | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA D + datos de Fuente |
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