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| Registro 1 de 25 | |
| Autor: | De Lucchi, Juan Matías - |
| Título: | El enfoque de dinero endógeno y tasa de interés exógena: reflexiones sobre la convertibilidad y la pos-convertibilidad argentina |
| Fuente: | Documento de Trabajo CEFID-AR, n.44. Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, CEFID-AR |
| Páginas: | 85 p. |
| Año: | jun. 2012 |
| Contenido: | * 1.) Introducción * 2.) La teoria convencional y el debate post-keynesiano * 2.1.) Enfoque de dinero exógeno * 2.1.1.) El caso de keynes en la teoría general * 2.2.) Dinero endógeno para economía cerrada * 2.2.1) ¿multiplicador monetario o divisor de crédito? * 2.2.2.) El debate post-keynesiano * 2.2.2.1) el estructuralismo post-keynesiano * 2.2.2.2) el horizontalismo post-keynesiano * 2.2.3.) Reflexiones sobre el debate post-keynesiano y el enfoque sraffiano de la tasa de interés exógena. * 2.2.4.) Racionamiento de crédito * 2.2.5.) Sobre las "curvas" marginalistas * 2.2.6.) ¿enfoque ortodoxo de dinero endógeno? * 2.3.) Dinero endógeno para economía abierta * 2.3.1) dinero "endógeno" en el modelo mundell Fleming * 2.3.2.) Los mecanismos de compensación endógenos * 3.) Reflexiones sobre la convertibilidad y la post-convertibilidad argentina * 3.1.) Convertibilidad (1991-2001) * 3.1.1.) La visión dominante sobre el funcionamiento de la convertibilidad * 3.1.2.) Una visión alternativa sobre el funcionamiento de la convertibilidad * 3.2.) Post-convertibilidad (2002-actualidad) * 3.2.1.) Mercado de liquidez en la post-convertibilidad * 3.2.2) sobre las metas cuantitativas del BCRA * 3.2.3). Sobre la nueva carta orgánica del BCRA * 4.) Consideraciones finales * BIBLIOGRAFÍA |
| Palabras clave: | ASPECTOS FINANCIEROS | DINERO | TASA DE INTERES | SISTEMAS MONETARIOS | MERCADO FINANCIERO | MERCADO MONETARIO | CONVERTIBILIDAD | TEORIA ECONOMICA | TEORIA KEYNESIANA | CREDITO | ESTRUCTURALISMO | ANALISIS HISTORICO | BANCOS CENTRALES | POLITICA FINANCIERA | FINANCIAMIENTO | |
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| Registro 2 de 25 | |
| Autor: | Aguirre, Horacio - Burdisso, Tamara - Grillo, Federico - |
| Título: | Hacia una estimación de la demanda de dinero con fines de pronóstico: Argentina, 1993-2005 |
| Fuente: | Ensayos Económicos, n.45. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: | pp. 7-44 |
| Año: | oct. 2006 |
| Resumen: | Este trabajo busca realizar pronósticos de agregados monetarios útiles a la formulación de la política monetaria; en particular, tales que permitan evaluar escenarios económicos alternativos, con un horizonte de predicción de cinco trimestres, y considerando agregados públicos y privados en promedio de saldos diarios. Para ello, se estiman relaciones entre diferentes agregados.circulante en poder del público, M1*, M2* y M3*., y el PIB y la tasa de interés nominal. El período seleccionado abarca dos regímenes macroeconómicos diferentes, lo que es problemático al analizar las relaciones de largo plazo entre las variables elegidas: los coeficientes no corresponden a los valores sugeridos por la teoría; y las posibles relaciones de cointegración no resultan estacionarias. En contraste, los modelos de corto plazo estimados exhiben una bondad de ajuste aceptable, y evidencia de parámetros estables. En el pronóstico in-sample no muestran errores significativamente distintos de cero, y los valores predichos 8 entre 2004:III y 2005:III quedan comprendidos dentro de intervalos de confianza de un desvío estándar. Adicionalmente, se corrobora el insesgamiento de los pronósticos. Así, los modelos lucen confiables en su capacidad predictiva. Sin embargo, teniendo en cuenta los propios objetivos y restricciones del Banco Central, es necesario utilizar criterios más exigentes: si bien los errores de pronóstico no son significativos, se vuelven persistentes a medida que el horizonte de predicción se extiende; y actualmente indicarían sobrestimación de los agregados amplios y.en menor medida. subestimación de los más líquidos. Este comportamiento podría estar relacionado con un uso más intensivo del efectivo por parte de los agentes económicos luego de la crisis. Se propone un ajuste de los pronósticos que contemple este problema. Los modelos así obtenidos permiten evaluar qué nivel de metas monetarias es consistente con el escenario macroeconómico que se considere, utilizando como insumos variables cuyos pronósticos pueden obtenerse a partir de modelos desarrollados en el BCRA. |
| Palabras clave: | POLITICA ECONOMICA | POLITICA MONETARIA | ESTUDIOS ECONOMICOS | PROYECCIONES ECONOMICAS | PREDICCIONES ECONOMICAS | CAPITAL DE OPERACIONES | CIRCULACION MONETARIA | MERCADO MONETARIO | TEORIA MONETARIA | BANCOS CENTRALES | TIPO DE CAMBIO | TASA DE INTERES | POLITICA ECONOMICA | |
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| Registro 3 de 25 | |
| Autor: | Elosegui, Pedro - Lepone, Francisco - McCandless, George - |
| Título: | Una metodología bayesiana para promediar predicciones: aplicación al relevamiento de expectativas de mercado del BCRA |
| Fuente: | Ensayos Económicos, n.45. Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Páginas: | pp. 95-119 |
| Año: | oct. 2006 |
| Resumen: | El BCRA publica mensualmente el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que resume las proyecciones y predicciones económicas realizadas por un grupo de analistas y consultores económicos. El BCRA da a conocer sólo los principales estadísticos agregados de la muestra, tales como la mediana, el promedio y el desvío estándar. La lógica para usar estos estadísticos es que todos los participantes deben ser ponderados de manera similar. Si se piensa que algunos consultores poseen mejores modelos subyacentes que otros, la eficacia de los pronósticos agregados puede mejorarse sustancialmente priorizando las predicciones de aquellos que históricamente han proyectado mejor. Aún desconociendo en detalle los modelos utilizados, se cuenta con la información de las predicciones realizadas por ellos en el pasado. Un método que pondere tal desempeño histórico debería llevar a un mejor promedio agregado. En este trabajo, se desarrolla un método bayesiano que permite calcular tales ponderadores. El promedio agregado que surge de las ponderaciones bayesianas provee predicciones estadísticamente mejores que la media aritmética, la mediana y otros métodos utilizados usualmente. En particular, el método desarrollado detecta con mayor eficacia cambios de tendencia en las proyecciones. Las predicciones agregadas publicadas del REM proveen información útil, no sólo para las decisiones de política monetaria y económica, sino también para las decisiones de consumo e inversión. Por ende, mejorar estas predicciones beneficia a todos los agentes de la economía. |
| Palabras clave: | ESTUDIOS ECONOMICOS | PREDICCIONES ECONOMICAS | PROYECCIONES ECONOMICAS | ANALISIS ECONOMICO | ESTADISTICAS ECONOMICAS | METODOLOGIA | MERCADO MONETARIO | MERCADO FINANCIERO | BANCOS CENTRALES | MODELOS ECONOMICOS | INVESTIGACION ECONOMICA | |
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| Registro 4 de 25 | |
| Autor: | Arroyo Rodríguez, Antonio M. - Vaquero Lafuente, Esther |
| Título: | Etica de la retribución de los altos directivos mediante el sistema de opciones sobre acciones (stock options) |
| Fuente: | Valores en la Sociedad Industrial. año 24, n.65. Pontificia Universidad Católica Argentina; Centro de Estudios de la Sociedad Industrial |
| Páginas: | pp. 67-74 |
| Año: | mayo 2006 |
| Palabras clave: | ETICA | INVERSIONES | ACCIONES | TITULOS | BIENES | ACCIONISTAS | ACTIVOS FIJOS | MERCADO FINANCIERO | EMPRESAS COMERCIALES | TEORIA ECONOMICA | CONVENIOS COMERCIALES | SOCIEDADES | EMPRESAS TRANSNACIONALES | EMPRESAS CAPITALISTAS | MERCADO MONETARIO | ESTUDIO DE CASOS | ACTITUDES DE LA DIRECCION | GERENTES | FINANCIAMIENTO | |
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| Registro 5 de 25 | |
| Autor: | Rodriguez de Ramirez, María del C. - |
| Título: | Cambios en la NIC 21 del IASB - Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera |
| Fuente: | Enfoques : Contabilidad y Administración, n.8. La Ley |
| Páginas: | pp. 28-37 |
| Año: | ago. 2004 |
| Resumen: | Resumen de los principales cambios introducidos a la versión anterior de la NIC 21 (revisada en 1993) sobre Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera y la consiguiente eliminación y reemplazo por esta nueva versión de las Interpretaciones 11, 19 y 30 que acompañaban a la anterior. Esta norma revisada, cuya modificación fue aprobada por unanimidad por los catorce miembros de la Junta, resulta de aplicación obligatoria para ejercicios anuales que comiencen a partir del 01/01/05. |
| Palabras clave: | TIPO DE CAMBIO | MERCADO MONETARIO | CONTABILIDAD | NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD | NIC 21 | |
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