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2 registros
Registro 1 de 2 |
Autor: |
Milanesi, Gastón Silverio - |
Título: |
Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia con el valor actual neto empleando probabilidades "del mundo real" y coeficientes equivalentes ciertos |
Fuente: |
SaberEs : Revista de Ciencias Económicas y Estadística, n.3. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística |
Páginas: |
pp. 45-58 |
Año: |
2011 |
Resumen: |
El trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversión aplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades "del mundo real" en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. El método describe y traduce "con un mayor grado de intuición", la anatomía del riesgo correspondiente a la flexibilidad estratégica del activo. Adicionalmente, la estimación de coeficientes no emplea el tipo sin riesgo. En cambio emplea tasas estimadas a través de los tradicionales modelos de equilibrio, modelos que incorporan momentos de orden superior, o simples ajustes ad-hoc sobre la tasa. Finalmente demuestra la convergencia entre la Teoría de Opciones Reales y el Valor Actual Neto. |
Palabras clave: |
INVERSIONES |
TOMA DE DECISIONES |
VALUACION |
MODELOS |
OPCIONES REALES |
REJILLAS BINOMIALES | PROBABILIDADES DEL MUNDO REAL | |
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