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| Registro 1 de 3 | |
| Autor: | Marshall, Pablo - Darrigrandi, Florencia |
| Título: | El coeficiente de correlación en modelos estructurales de series cronológicas |
| Fuente: | Estadística : Revista Semestral del Instituto Interamericano de Estadística. v.60, n.174/175. Instituto Interamericano de Estadística |
| Páginas: | pp. 1-18 |
| Año: | jun.-dic. 2008 |
| Resumen: | En muchos estudios empíricos se utiliza el coeficiente de correlación para medir el grado de relación lineal entre dos variables. Cuando las observaciones de las variables son series cronológicas, la tradicional descomposición de las series en tendencia, efectos estacionales e irregularidades, implica que el coeficiente de correlación observado corresponde a una combinación de las correlaciones entre las tendencias, los efectos estacionales y las irregularidades en las series. En este trabajo se utiliza la clase de modelos estructurales para series cronológicas para descomponer el coeficiente de correlación entre las observaciones como funciones de las correlaciones de las distintas componentes. Los resultados, para modelos sin efectos estacionales, muestran que la ponderación relativa de las correlaciones de las distintas componentes dependen del tamaño de la muestra y de la varianza relativa de las componentes. Los mismos conceptos se pueden extender a modelos con estacionalidad. Por otra parte, en un estudio de simulación se muestra que la correlación espuria entre variables está presente en mayor medida cuando el tamaño de la muestra es grande y la varianza de la componente de tendencia es mayor. Se muestra además que, independientemente de la correlación de las observaciones, la composición de las correlaciones de las componentes tiene efectos importantes sobre el test de correlación en los niveles pero no en las series diferenciadas. |
| Palabras clave: | COEFICIENTE DE CORRELACION | MODELOS ESTRUCTURALES | SERIES DE TIEMPO | DESCOMPOSICION | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 3 | |
| Autor: | Nievas López, Javier - |
| Título: | Determinantes a corto plazo del tipo de cambio |
| Fuente: | Cuadernos Aragoneses de Economía. v.1, n.1. Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Páginas: | pp. 105-118 |
| Año: | 1991 |
| Palabras clave: | TIPO DE CAMBIO | MODELOS | MODELOS ESTRUCTURALES | MODELOS MONETARIOS | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA C + datos de Fuente |
| Registro 3 de 3 | |
| Autor: | Ribeiro, Darcy - |
| Título: | La universidad latinoamericana |
| Ciudad y Editorial: | Santiago : Universitaria |
| Páginas: | 314 p. |
| Año: | 1971 |
| Palabras clave: | UNIVERSIDADES | HISTORIA INSTITUCIONAL | HISTORIA EDUCACIONAL | HISTORIA DE LAS IDEAS | ENSENANZA SUPERIOR | REFORMA UNIVERSITARIA | HUMANISMO | ESTUDIANTES | POLITICA EDUCATIVA | DOCENTES | CRISIS UNIVERSITARIA | MODELOS ESTRUCTURALES | |
| Solicitar por: | GU 02190 |
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